掃一掃
關注中圖網
官方微博
本類五星書更多>
-
>
價值心法
-
>
從零開始學炒股:股票入門與實戰
-
>
女人財務自由之路:女人一旦了解理財投資操作.比男人多賺5%
-
>
世界投資經驗:點石成金--投資大師煉金術
-
>
巴菲特投資經驗:跟著巴菲特學投資
-
>
日本蠟燭圖技術:古老東方投資術的現代指南
-
>
在股市大崩潰前拋出的人
動態證券投資決策的模型和方法 版權信息
- ISBN：9787504965752
- 條形碼：9787504965752 ; 978-7-5049-6575-2
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
動態證券投資決策的模型和方法 本書特色
郭問旌專著的《動態證券投資決策的模型和方法》圍繞均值一方差投資組合理論與投資消費理論展開了幾個方面的研究：入不允許賣空限制下靜態的投資決策問題；投資終止時間不確定的動態投資組合選擇問題等。本書應用均值一方差以及均值一VaR成功解決了保險公司的投資決策問題。
動態證券投資決策的模型和方法 內容簡介
《動態證券投資決策的模型和方法》圍繞均值一方差投資組合理論與投資消費理論展開了如下幾個方面的研究：(1)考慮我國市場實際，研究了不允許賣空限制下靜態的投資決策問題。(2)研究了投資終止時間不確定的動態投資組合選擇問題。在這里主要用到了動態均值一方差模型。(3)研究了兩類特殊消費的投資一消費決策問題：一類是消費為固定模式，另一類是消費品為可存品與非可存品的組合。運用隨機控制方法分別得到hara函數以及等彈性效用函數情形下的*優投資策略和消費策略，并對固定消費模式對投資的影響進行了分析。(4)研究了當市場系數(債券利率、股票的波動率等)是隨機時的投資決策問題。 (5)針對獲得信息不完全的投資者，應用效用*大化模型，在市場股票價格不連續情形下探討了市場信息不完全的投資者如何進行投資決策的問題。(6)將期權納入投資對象，研究相應的投資消費問題。(7)探討投資決策理論的一個應用，即保險公司的投資決策問題。與一般投資者不同，保險公司的投資決策問題涉及到兩個風險：一是承保風險；二是投資風險。 郭問旌專著的《動態證券投資決策的模型和方法》應用均值一方差以及均值一var成功解決了保險公司的投資決策問題。
動態證券投資決策的模型和方法 目錄
1 引言
1．1 均值一方差組合投資理論
1．2 效用投資理論
2 預備知識
2．1 數學預備知識
2．2 基本概念
3 單期不允許賣空限制下的證券組合投資決策
3．1 投資者負債投資情形
3．1．1 市場描述
3．1．2 主要結論
3．1．3 實際數據模擬
3．2 一般情形的神經網絡解法
3．2．1 神經網絡模型
3．2．2 穩定性和收斂性分析
3．2．3 算法具體步驟
1．1 均值一方差組合投資理論
1．2 效用投資理論
2 預備知識
2．1 數學預備知識
2．2 基本概念
3 單期不允許賣空限制下的證券組合投資決策
3．1 投資者負債投資情形
3．1．1 市場描述
3．1．2 主要結論
3．1．3 實際數據模擬
3．2 一般情形的神經網絡解法
3．2．1 神經網絡模型
3．2．2 穩定性和收斂性分析
3．2．3 算法具體步驟
展開全部
書友推薦
- >
中國人在烏蘇里邊疆區:歷史與人類學概述
- >
苦雨齋序跋文-周作人自編集
- >
姑媽的寶刀
- >
龍榆生：詞曲概論/大家小書
- >
名家帶你讀魯迅:故事新編
- >
新文學天穹兩巨星--魯迅與胡適/紅燭學術叢書(紅燭學術叢書)
- >
小考拉的故事-套裝共3冊
- >
回憶愛瑪儂
本類暢銷
