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保險公司與基金公司逆周期監管研究-基于宏觀審慎監管框架 版權信息
- ISBN：9787516119419
- 條形碼：9787516119419 ; 978-7-5161-1941-9
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
保險公司與基金公司逆周期監管研究-基于宏觀審慎監管框架 本書特色
黃溪編著的這本《保險公司與基金公司逆周期監管研究--基于宏觀審慎監管框架》從逆周期監管角度出發，在證明保險公司和基金公司順周期性存在的基礎上，建立相對應的預警機制，選取中國17家保險公司2003-2009年年度數據作為分析樣本，利用面板數據模型進行實證分析，并對現有監管體系進行分析的背景下提出相對應的政策建議，*后從宏觀審慎監管的角度出發構建涵蓋主要金融機構的宏觀審慎監管體系。
保險公司與基金公司逆周期監管研究-基于宏觀審慎監管框架 內容簡介
隨著金融危機的爆發，金融體系暴露出了諸多問 題，其中尤為嚴重的 是金融監管失靈問題。在此背景下，歐美各國紛紛推 出各自的金融監管改 革方案，通過在傳統微觀審慎監管的基礎上加強宏觀 審慎監管，以期通過 此方法降低金融體系的系統性風險，拯救處于崩潰邊 緣的金融體系。在諸 多宏觀審慎監管的實踐中，影響*大的莫過于新《巴 塞爾資本協議》 （《巴塞爾協議ⅲ》）。新資本協議主要針對銀行體 系的監管，試圖通過對 金融體系的核心組成部分銀行實施宏觀審慎監管進而 對金融體系的系統性 風險進行防范。但是，由于金融體系是一個有機整體 ，僅對核心部分實施 宏觀審慎監管顯然不足以防范整體的系統性風險，有 必要將金融體系內所 有金融機構納入宏觀審慎監管體系。 保險公司與基金公司作為重要的資本市場參與者 ，與廣大群眾的切身 利益都存在著緊密聯系，其作用十分重要。保險公司 對優化金融體系內的 資產配置與期限配置、促進儲蓄向投資轉化具有重要 作用。而基金公司作 為一種新型投資工具，可以認為是混業經營時期的銀 行，為廣大投資者提 供了一種集合理財的有效工具，也減弱了非專業投資 者諸多行為對資本市 場資源有效配置的負面影響。所以，將保險公司和基 金公司納入宏觀審慎 監管的體系之中是一項亟待完成的工作。 由于對金融機構實施宏觀審慎監管的核心內容是 逆周期監管，黃溪編著的這本《保險公司與基金公司 逆周期監管研究--基于宏觀審慎監管框架》從 逆周期監管角度出發，試圖在證明保險公司和基金公 司順周期性存在的基 礎上，建立相對應的預警機制，并對現有監管體系進 行分析的基礎上提出 相對應的政策建議；從宏觀審慎監管的角度出發，構 建涵蓋主要金融機構 的宏觀審慎監管體系。在對保險公司與基金公司順周 期性的存在性的研究 方面，《保險公司與基金公司逆周期監管研究--基于 宏觀審慎監管框架》首先選取中國17家保險公司2003 2009年的年度數據作為分 析樣本，利用面板數據模型進行實證分析，研究發現 ，保險公司的順周期 效應顯著；此外，本書選取2003年1月2日至2011年10 月28日的中證 基金指數進行實證分析，研究結果表明，我國開放式 基金風險值的順周期 性明顯。在此基礎上，本書通過二級市場的保險指數 與中證基金指數構建 預警模型，對保險公司與基金公司的系統性風險作出 有效預警，同時認為 有效宏觀審慎監管的基礎是有效的預警，建議對保險 行業與基金行業及其 行業內的公司實施定期與不定期的監控，防范系統性 風險。本書在上述兩 部分研究的基礎上，首先分析了國外發達國家相關監 管經驗與發展歷程， 然后對我國保險行業及基金行業的監管現狀進行分析 ，找出存在的缺陷與 不足并提出了相應的政策建議。 此外，本書在保險公司與基金公司的逆周期監管 中引入全面風險管 理，通過“內”（全面風險管理）和“外”（逆周期 監管及宏觀審慎監 管）的相互合作，對保險公司與基金公司所面臨的風 險進行全面管理， 進而減弱對金融體系整體產生的“正反饋”效應，以 降低金融體系系統 性風險爆發的可能性。 本書*后一章基于前文的研究結論，從宏觀審慎 監管的角度出發，提 出我國應該首先建立涵蓋銀行、證券、保險和基金四 大類金融機構的宏觀 審慎監管體系。之后，伴隨著其他類金融的逐步發展 壯大和上述四大類金 融機構監管經驗的逐步豐富，將其他各類金融機構有 步驟地納入宏觀審慎 監管框架之中。同時，本書從監管框架的組織架構、 不同監管機構的監管 職責和不同類型金融機構的監管重點三方面對我國宏 觀審慎監管進行分 析，以期對宏觀審慎監管框架的建立提出具有建設意 義的政策建議。
保險公司與基金公司逆周期監管研究-基于宏觀審慎監管框架 目錄
摘要
**章 導論
**節 研究背景及選題意義
一 研究背景
二 選題意義
第二節 研究思路、主要內容及研究框架
一 研究思路
二 主要內容
第三節 主要研究方法
一 文獻研究法
二 比較研究法
三 統計分析方法
四 歷史分析法
第二章 相關理論綜述
**節 逆周期監管的理論研究現狀與*新進展 摘要 **章 導論 **節 研究背景及選題意義 一 研究背景 二 選題意義 第二節 研究思路、主要內容及研究框架 一 研究思路 二 主要內容 第三節 主要研究方法 一 文獻研究法 二 比較研究法 三 統計分析方法 四 歷史分析法 第二章 相關理論綜述 **節 逆周期監管的理論研究現狀與*新進展 一 金融體系順周期性的表現 二 金融體系產生順周期性的根源 三 逆周期金融監管的工具 四 逆周期金融監管的宏觀審慎指標 五 公允價值會計準則改革問題 第二節 保險公司順周期性的相關文獻綜述 一 保險公司自有周期 二 保險公司順周期性 第三節 基金公司風險度量 一 arch類計量模型 二 var類計量模型 第四節 保險公司預警研究 一 保險公司預警中關于警義的研究 二 對保險公司預警方法的研究 第五節 全面風險管理的文獻綜述 一 全面風險管理的定義及發展 二 保險公司全面風險管理的相關研究 第六節 關于證券投資基金概念和內容的研究 一 關于證券投資基金風險分類的研究 二 關于證券投資基金風險度量的研究 三 關于證券投資基金和基金公司的風險管理研究 第三章 保險公司及基金公司順周期性研究 **節 保險公司順周期性研究 一 數據來源與變量選擇 二 實證模型 三 結果分析 四 結論 第二節 基金公司順周期性研究 一 模型與方法 二 實證分析 三 結論 第四章 金融機構預警機制研究 **節 指標選取與方法 第二節 保險行業系統性風險預警 一 樣本選取與數據說明 二 預警模型的構建 三 結論 第三節 基金行業系統性風險預警 一 樣本選取與數據說明 二 基金行業系統性風險預警模型的構建 三 結論 第五章 基于逆周期的監管體系研究 **節 保險公司監管體系研究 一 國外保險公司監管體系介紹 二 國內監管體系介紹 三 償付能力監管發展方向 四 我國目前保險公司監管體系存在的問題 五 完善我國保險公司監管體系的建議 第二節 基金公司監管體系研究 一 基金監管背景 二 基金風險分析 三 國外基金監管體系分析 四 國外基金監管的主要內容 五 我國基金監管現狀 六 我國基金行業監管體系存在的問題及完善建議 第六章 保險公司全面風險管理研究 **節 保險公司全面風險管理的研究背景及意義 第二節 保險公司全面風險管理概述 一 保險企業全面風險管理的內涵與特征 二 保險企業全面風險管理原則 三 保險企業全面風險管理的框架 第三節 基于erm的我國保險企業風險管理現狀分析 一 我國保險企業的發展特點及風險表現 二 基于erm的我國保險企業風險管理現狀分析 三 我國保險企業推行全面風險管理的必要性 第四節 我國保險企業全面風險管理研究 一 我國保險企業全面風險管理框架 二 我國保險企業全面風險管理流程 三 保險企業全面風險管理支持系統 第五節 結論 第七章 基金公司全面風險管理研究 **節 基金公司全面風險管理的研究背景及意義 第二節 我國基金公司的風險與特征 一 基金公司的定義及其產品分類 二 基金公司的風險形成機理 三 基金公司風險及其一般分析 四 基金公司風險的特征 第三節 我國基金公司風險管理現狀 一 取得的成績及其發展趨勢 二 存在的不足和問題 第四節 我國基金公司全面風險管理體系構建 一 基金公司全面風險管理的內涵 二 基金公司全面風險管理框架 三 基金公司全面風險管理的目標和原則 四 基金公司全面風險管理實施流程 第八章 我國宏觀審慎監管框架構建研究 **節 宏觀審慎監管的含義 一 微觀審慎監管 二 宏觀審慎監管 三 我國宏觀審慎監管的特點 第二節 我國宏觀審慎監管框架 一 監管對象 二 監管機構的組織架構 三 針對不同金融機構的監管重點 結語 參考文獻 致謝
**章 導論
**節 研究背景及選題意義
一 研究背景
二 選題意義
第二節 研究思路、主要內容及研究框架
一 研究思路
二 主要內容
第三節 主要研究方法
一 文獻研究法
二 比較研究法
三 統計分析方法
四 歷史分析法
第二章 相關理論綜述
**節 逆周期監管的理論研究現狀與*新進展 摘要 **章 導論 **節 研究背景及選題意義 一 研究背景 二 選題意義 第二節 研究思路、主要內容及研究框架 一 研究思路 二 主要內容 第三節 主要研究方法 一 文獻研究法 二 比較研究法 三 統計分析方法 四 歷史分析法 第二章 相關理論綜述 **節 逆周期監管的理論研究現狀與*新進展 一 金融體系順周期性的表現 二 金融體系產生順周期性的根源 三 逆周期金融監管的工具 四 逆周期金融監管的宏觀審慎指標 五 公允價值會計準則改革問題 第二節 保險公司順周期性的相關文獻綜述 一 保險公司自有周期 二 保險公司順周期性 第三節 基金公司風險度量 一 arch類計量模型 二 var類計量模型 第四節 保險公司預警研究 一 保險公司預警中關于警義的研究 二 對保險公司預警方法的研究 第五節 全面風險管理的文獻綜述 一 全面風險管理的定義及發展 二 保險公司全面風險管理的相關研究 第六節 關于證券投資基金概念和內容的研究 一 關于證券投資基金風險分類的研究 二 關于證券投資基金風險度量的研究 三 關于證券投資基金和基金公司的風險管理研究 第三章 保險公司及基金公司順周期性研究 **節 保險公司順周期性研究 一 數據來源與變量選擇 二 實證模型 三 結果分析 四 結論 第二節 基金公司順周期性研究 一 模型與方法 二 實證分析 三 結論 第四章 金融機構預警機制研究 **節 指標選取與方法 第二節 保險行業系統性風險預警 一 樣本選取與數據說明 二 預警模型的構建 三 結論 第三節 基金行業系統性風險預警 一 樣本選取與數據說明 二 基金行業系統性風險預警模型的構建 三 結論 第五章 基于逆周期的監管體系研究 **節 保險公司監管體系研究 一 國外保險公司監管體系介紹 二 國內監管體系介紹 三 償付能力監管發展方向 四 我國目前保險公司監管體系存在的問題 五 完善我國保險公司監管體系的建議 第二節 基金公司監管體系研究 一 基金監管背景 二 基金風險分析 三 國外基金監管體系分析 四 國外基金監管的主要內容 五 我國基金監管現狀 六 我國基金行業監管體系存在的問題及完善建議 第六章 保險公司全面風險管理研究 **節 保險公司全面風險管理的研究背景及意義 第二節 保險公司全面風險管理概述 一 保險企業全面風險管理的內涵與特征 二 保險企業全面風險管理原則 三 保險企業全面風險管理的框架 第三節 基于erm的我國保險企業風險管理現狀分析 一 我國保險企業的發展特點及風險表現 二 基于erm的我國保險企業風險管理現狀分析 三 我國保險企業推行全面風險管理的必要性 第四節 我國保險企業全面風險管理研究 一 我國保險企業全面風險管理框架 二 我國保險企業全面風險管理流程 三 保險企業全面風險管理支持系統 第五節 結論 第七章 基金公司全面風險管理研究 **節 基金公司全面風險管理的研究背景及意義 第二節 我國基金公司的風險與特征 一 基金公司的定義及其產品分類 二 基金公司的風險形成機理 三 基金公司風險及其一般分析 四 基金公司風險的特征 第三節 我國基金公司風險管理現狀 一 取得的成績及其發展趨勢 二 存在的不足和問題 第四節 我國基金公司全面風險管理體系構建 一 基金公司全面風險管理的內涵 二 基金公司全面風險管理框架 三 基金公司全面風險管理的目標和原則 四 基金公司全面風險管理實施流程 第八章 我國宏觀審慎監管框架構建研究 **節 宏觀審慎監管的含義 一 微觀審慎監管 二 宏觀審慎監管 三 我國宏觀審慎監管的特點 第二節 我國宏觀審慎監管框架 一 監管對象 二 監管機構的組織架構 三 針對不同金融機構的監管重點 結語 參考文獻 致謝
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