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遠離金融危機的信用風險計量與控制-(原書第3版) 版權信息
- ISBN：9787508651156
- 條形碼：9787508651156 ; 978-7-5086-5115-6
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
遠離金融危機的信用風險計量與控制-(原書第3版) 本書特色
在2007~2008年的金融危機爆發之前數年間，金融體系便已呈現出系統風險劇增的特征，而這與傳統銀行模式的轉變關系甚大。銀行業不再以存貸為主營方式，而是轉移到一種吸納存款并迅速放貸的分銷模式，這種模式可以把金融系統的風險轉嫁給別的組織。這導致了信用質量的惡化，同時增加了消費者和企業的貸款，但監管者卻未能注意到這一點。這些問題所導致的風險未能被察覺，從而成為日后金融危機的導火索。但如果在早期就采用預警系統計量信用風險，并及時警告所有利益相關體，讓他們能夠采取行動控制所承擔的風險，就可以預防不利后果的發生。這就是《遠離金融危機的信用風險計量與控制》探討的信用計量模式所發揮的作用。 在*新出版的《遠離金融危機的信用風險計量與控制》（第3版）中，作者安東尼 桑德斯和琳達 艾倫探討了所有*新的信用風險計量模型的技巧，同時檢驗了這些模型對于個人貸款和組合的信用風險評價，以及運用衍生品合約去管理信用風險的方式。其他模型包括：貸款選擇模型、強度模型、var 模型、raroc模型、信用評分模型和死亡排序系統等。此外，作者還針對《新巴塞爾資本協議》（2006年）檢驗了bis方法。 信用風險計量的科學性與藝術性是現代金融界*為重要的議題，《遠離金融危機的信用風險計量與控制》對于新方法進行了全面探討、總結和比較，力圖為讀者提供*優的指導。對如此復雜內容的清晰解釋將使本書成為銀行家、經濟學家、金融機構監管者、金融等相關專業的教師和學生的重要參考。
遠離金融危機的信用風險計量與控制-(原書第3版) 內容簡介
《遠離金融危機的信用風險計量與控制》（*新版） 通過提供信用評分、結構失誤預測模型、精簡模型等新技術和新技巧，為專業人士更好地管理風險提供了全方位解決方案。*為重要的是，通過剖析2007~2009年全球金融危機的關鍵因素，提供了重新建構金融體系的建議，以及如何防止未來類似危機重演的建議。 理解信用風險計量與控制比以往任何時候都更為重要，每個金融從業者都應不斷強化自己對此的知識與能力。
遠離金融危機的信用風險計量與控制-(原書第3版) 目錄
專業術語表ⅴ
序?
**部分 泡沫與危機：2007~2009年全球性金融危機
第1章 陷入金融災難3
第2章 信用危機的三個階段24
第3章 危機與監管失靈45
第二部分 違約概率預測
第4章 作為期權的貸款：穆迪的kmv模型67
第5章 簡化形式模型：kamakura風險管理模型100
第6章 其他信用風險模型120
第三部分 估計其他模型參數
第7章 一個關鍵參數：lgd137
第8章 資產組合的信用風險及其相關系數150
第四部分 匯總參數
第9章 風險價值方法：信用矩陣模型和其他模型171
第10章 壓力測試信用風險模型：面向未來的算法212
第11章 raroc模型232
第五部分 信用風險轉移機制
第12章 信用衍生產品247
第13章 資本監管278
注釋307
參考文獻353
展開全部
遠離金融危機的信用風險計量與控制-(原書第3版) 作者簡介
安東尼桑德斯（Anthony Saunders）是紐約大學斯特恩商學院 John M. Schiff 金融學教授，曾任金融系主任，兼任聯邦儲備監理會學術委員會委員和聯邦國立抵押協會研究顧問，曾做過國際貨幣基金組織貨幣審計部門的訪問學者。 琳達艾倫（Linda Allen）是紐約城市大學巴魯學院思科林商學院的首席金融學教授和紐約大學斯特恩商學院的金融學兼職教授。自2004年標準普爾學術委員會成立以來，她一直是該委員會的成員。她在金融與經濟類的頂尖學術期刊上發表了很多學術論文。
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