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指數(shù)投資 版權(quán)信息
- ISBN：9787561560266
- 條形碼：9787561560266 ; 978-7-5615-6026-6
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
指數(shù)投資 本書特色
國內(nèi)首位在職基金經(jīng)理全面解讀指數(shù)投資力作。本書兼具深度與廣度，將理論與實(shí)踐緊密結(jié)合，無死角涵蓋了指數(shù)投資的各方面內(nèi)容，既是對指數(shù)投資的全面深入總結(jié)，又有許多令人耳目一新的觀點(diǎn)。書中的大量圖表，在為作者提供豐富數(shù)據(jù)支持之余，更進(jìn)一步提高了文章的可讀性。
指數(shù)投資 內(nèi)容簡介
《指數(shù)投資(第二版)》是《指數(shù)投資》的第二版，在2015年靠前版的基礎(chǔ)上，更新和增加了如下內(nèi)容：1.將部分?jǐn)?shù)據(jù)更新到2015年底，或近期新日期，以類似年鑒的形式，反映靠前外指數(shù)投資的近期新實(shí)況。2.增加靠前章——指數(shù)基金，介紹指數(shù)基金的概念、類別、特點(diǎn)，并闡述指數(shù)投資已成主流。3.在指數(shù)投資創(chuàng)新方向一章中，增加了smart beta的實(shí)證案例——滬深300等權(quán)指數(shù)和女性CEO指數(shù)，同時(shí)增加了VIX指數(shù)的介紹。4.增加第八章——指數(shù)投資實(shí)戰(zhàn)，分別從長期定投、波段投資、結(jié)構(gòu)性投資等角度探討如何投資指數(shù)基金。5.增加第九章——投資大師談指數(shù)投資，領(lǐng)悟巴菲特和約翰—博格的指數(shù)投資智慧。6.增加附錄——中國指數(shù)投資大事記。
指數(shù)投資 目錄
**章 指數(shù)基金
（一）什么是指數(shù)基金
（二）指數(shù)基金的特點(diǎn)
1．分散風(fēng)險(xiǎn)
2．低成本
3．透明
4．自我更新
（三）指數(shù)投資已成主流
第二章 指數(shù)
（一）指數(shù)——股票指數(shù)
（二）指數(shù)加權(quán)方式的革新
1.一個(gè)例子：體現(xiàn)加權(quán)方式多樣化的必要性
2．基本面加權(quán)
3．等權(quán)重
4．GDP加權(quán)
5．波動(dòng)率加權(quán)
（三）指數(shù)編制
1．滬深300指數(shù)的編制方法
2．巨潮100指數(shù)的編制方法
（四）指數(shù)標(biāo)的選擇
1．指數(shù)的代表性
2．指數(shù)的投資性
3．指數(shù)的流動(dòng)性
4．指數(shù)的定制——指數(shù)選擇的新方法
（六）指數(shù)公司
1．國內(nèi)指數(shù)公司
2．海外指數(shù)公司
第三章 指數(shù)投資的歷史與發(fā)展
（一）海外指數(shù)投資的歷史與發(fā)展
1．美國指數(shù)基金的歷史與發(fā)展
2．美國ETF的歷史與發(fā)展
3．美國增強(qiáng)指數(shù)基金的歷史與發(fā)展
4．美國創(chuàng)新型指數(shù)基金的歷史與發(fā)展
（二）國內(nèi)指數(shù)投資的歷史與發(fā)展
1．國內(nèi)指數(shù)基金發(fā)展
2．國內(nèi)ETF發(fā)展
3．國內(nèi)量化增強(qiáng)指數(shù)基金發(fā)展
（三）海外典型指數(shù)基金管理公司
1．先鋒基金
2．iShares——ETF
3．日興資產(chǎn)管理——量化指數(shù)增強(qiáng)
（四）指數(shù)基金的投資者
1．海外指數(shù)基金的投資者
2．A股指數(shù)基金的投資者
第四章 指數(shù)基金的投資管理
（一）基準(zhǔn)指數(shù)與指數(shù)模擬
1．基金公司角度的基準(zhǔn)指數(shù)選擇
2．指數(shù)模擬
（二）指數(shù)復(fù)制技術(shù)
1．指數(shù)復(fù)制方法
2．滬深300指數(shù)復(fù)制模擬
（三）成分股跟蹤與管理
1．指數(shù)組合權(quán)重管理、調(diào)整與再平衡、申購贖回管理
2．指數(shù)成分股的事件跟蹤管理。
（四）現(xiàn)金管理
1．現(xiàn)金流的方向與類別
2．現(xiàn)金流管理
（五）跟蹤誤差與績效分析
1．跟蹤誤差
2．績效歸因
第五章 ETF投資
（一）ETF——崗位設(shè)置與職責(zé)
（二）ETF——投資管理
（三）ETF——PCF管理
（四）ETF——風(fēng)險(xiǎn)控制
（五）ETF——績效評估
（六）ETF聯(lián)接基金的投資管理
（七）ETF發(fā)行與運(yùn)作的外部環(huán)境
（八）深交所ETF風(fēng)險(xiǎn)管理指引
（九）ETF——風(fēng)險(xiǎn)案例分析
第六章 增強(qiáng)型指數(shù)投資
（一）增強(qiáng)型指數(shù)投資的理論來源與發(fā)展
1．增強(qiáng)型指數(shù)投資的理論來源
2．增強(qiáng)型指數(shù)投資的發(fā)展
（二）增強(qiáng)型指數(shù)投資的增強(qiáng)策略
（三）增強(qiáng)型指數(shù)基金的業(yè)績
1．國外增強(qiáng)型指數(shù)基金的業(yè)績
2．國內(nèi)增強(qiáng)型指數(shù)基金的業(yè)績
（四）2008年的反思
（五）增強(qiáng)型指數(shù)投資的趨勢
1．增強(qiáng)型指數(shù)投資的產(chǎn)品趨勢
2．增強(qiáng)型指數(shù)投資的公司和團(tuán)隊(duì)趨勢
3．增強(qiáng)型指數(shù)投資的策略趨勢
（六）增強(qiáng)型指數(shù)投資的實(shí)例
1．選股增強(qiáng)——Vanguard Global Enhanced Equity Fund
2．合成增強(qiáng)——johnson enhanced index
第七章 指數(shù)投資創(chuàng)新方向
（一）指數(shù)產(chǎn)品形式的創(chuàng)新
（二）指數(shù)投資流水線
（三）團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新
（四）多alpha點(diǎn)投資創(chuàng)新
（五）smart beta起航
1．對smart beta的一些簡單認(rèn)識(shí)
2．海外smart beta發(fā)展迅猛
3．smart beta案例——300等權(quán)指數(shù)和女性CEO指數(shù)
（六）VIX指數(shù)
1．VIX指數(shù)及其計(jì)算
2．VIX指數(shù)被應(yīng)用于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和產(chǎn)品開發(fā)
3．中國的VIX指數(shù)——iVIX
第八章 指數(shù)投資實(shí)戰(zhàn)
（一）長期投資
1．長期定期投資
2．定期投資在中美的差異
（二）高波動(dòng)市場中的波段投資
（三）結(jié)構(gòu)性市場中的指數(shù)投資
（三）運(yùn)用FoF進(jìn)行指數(shù)投資
第九章 投資大師談指數(shù)投資
（一）巴菲特十次推薦指數(shù)基金
（二）指數(shù)傳奇：約翰?博格
（三）巴菲特與對沖基金的“十年賭局”提前結(jié)束
附錄 中國指數(shù)投資大事記
參考文獻(xiàn)
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指數(shù)投資 節(jié)選
**章 指數(shù)基金 （一）什么是指數(shù)基金 指數(shù)基金通常是指，以其所跟蹤的標(biāo)的指數(shù)為投資標(biāo)的，以標(biāo)的指數(shù)的成分股組合為投資對象，以指數(shù)復(fù)制為投資手段，以追蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)為投資目標(biāo)，通常更加強(qiáng)調(diào)以跟蹤誤差進(jìn)行評估的一種基金產(chǎn)品。 我們列舉了一些指數(shù)基金的常見問答，如下： 1、指數(shù)基金一般持有多少只股票？ 可以有幾十只，幾百只，甚至上千只，這取決于指數(shù)基金所跟蹤指數(shù)的成分股數(shù)量，以及復(fù)制方法。如上證50指數(shù)的成分股是50只，深100指數(shù)的成分股是100只，而上證綜指的成分股數(shù)量已經(jīng)超過1000只，而美國的羅素2000指數(shù)成分股則高達(dá)2000只；完全復(fù)制的指數(shù)基金持有股票數(shù)量與成分股數(shù)量一致，而不完全復(fù)制的通常則少于成分股數(shù)量。 2、指數(shù)基金的風(fēng)險(xiǎn)如何？ 指數(shù)基金的風(fēng)險(xiǎn)收益與標(biāo)的指數(shù)接近，與個(gè)股，或混合型基金相比較，指數(shù)基金的風(fēng)險(xiǎn)要小于個(gè)股，但通常大于混合型基金。 3、指數(shù)基金都是采用被動(dòng)投資方式嗎？ 指數(shù)基金并非完全等同于被動(dòng)投資，增強(qiáng)型指數(shù)基金就融合了一定比例的主動(dòng)投資。隨著指數(shù)投資的不斷創(chuàng)新和發(fā)展，主動(dòng)投資思想和策略被越來越多的運(yùn)用進(jìn)來，如smart beta（聰明的貝塔）、active index（積極型指數(shù)）。 4、投資指數(shù)基金就是長期投資？ 從巴菲特先生的角度看，指數(shù)投資是長期投資美國市場的*好工具，但不代表指數(shù)投資只能做長期投資，ETF等交易型指數(shù)產(chǎn)品也為中短期交易指數(shù)提供了工具。 指數(shù)基金可以從很多個(gè)角度進(jìn)行分類，按照投資標(biāo)的可以分為股票指數(shù)、債券指數(shù)、商品指數(shù)、基金指數(shù)等；按照投資市場可以分為單交易所指數(shù)、跨交易所指數(shù)、海外指數(shù)、全球指數(shù)等；按照股票標(biāo)的細(xì)分為規(guī)模指數(shù)、風(fēng)格指數(shù)、行業(yè)指數(shù)、主題指數(shù)、策略指數(shù)、另類指數(shù)等；按照產(chǎn)品形式可以分為指數(shù)ETF、普通指數(shù)基金、增強(qiáng)指數(shù)基金、指數(shù)LOF、指數(shù)分級基金、創(chuàng)新型指數(shù)基金等；按照基金的風(fēng)險(xiǎn)收益水平又可以劃分為不同級別，具體請參見圖1-5。 圖1-1 按照投資標(biāo)的分類 圖1-2 按照投資市場分類
指數(shù)投資 作者簡介
何天翔，廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，8年證券、基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。2008年至2010年任職于聯(lián)合證券研究所，任金融工程研究員，2008年、2009年“新財(cái)富”評選金融工程團(tuán)隊(duì)一名成員。2010年加入融通基金管理有限公司，歷任研究員、專戶投資經(jīng)理、基金經(jīng)理，管理旗下量化對沖、指數(shù)基金、分級基金、主動(dòng)投資基金等多種基金產(chǎn)品。
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