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管理期貨的趨勢跟蹤策略:尋找危機阿爾法:the search for crisis alpha 版權(quán)信息
- ISBN：9787549634521
- 條形碼：9787549634521 ; 978-7-5496-3452-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
管理期貨的趨勢跟蹤策略:尋找危機阿爾法:the search for crisis alpha 本書特色
★從理論到實踐，趨勢跟蹤策略完全指南。 ★本書從終端用戶和機構(gòu)投資者的角度，為讀者揭開數(shù)百年來趨勢跟蹤策略的神秘面紗。 ★市場危機期間，如何利用趨勢跟蹤策略分散風險，尋找危機阿爾法？你可以在本書中得到啟示。
管理期貨的趨勢跟蹤策略:尋找危機阿爾法:the search for crisis alpha 內(nèi)容簡介
“截斷虧損，讓利潤奔跑。”趨勢跟蹤策略是金融市場上*經(jīng)典的投資風格之一，卻一直被看作投資風格的害群之馬而飽受詬病。本書從投資者的視角出發(fā)，對趨勢跟蹤策略進行了一次精彩而及時的審視。 本書概述了趨勢跟蹤策略的基礎(chǔ)知識和基礎(chǔ)理論，深入介紹了系統(tǒng)化趨勢跟蹤策略的高級技術(shù)，包括作為另類投資資產(chǎn)類別的趨勢跟蹤策略、業(yè)績基準和風格分析、投資組合中趨勢跟蹤策略的應用。 這是一本趨勢跟蹤策略完全指南，任何對現(xiàn)代系統(tǒng)化趨勢跟蹤策略感興趣的人都可以從中得到啟發(fā)。
管理期貨的趨勢跟蹤策略:尋找危機阿爾法:the search for crisis alpha 目錄
序言
前言
緒論
**部分 歷史觀點
第1章 趨勢跟蹤策略的發(fā)展史
趨勢跟蹤策略的發(fā)展史：從歷史中學習
數(shù)個世紀以來趨勢跟蹤策略的收益特征
數(shù)個世紀以來趨勢跟蹤策略的風險特征
數(shù)個世紀以來趨勢跟蹤策略的投資組合收益
本章總結(jié)
附錄: 包含的市場和相關(guān)假設(shè)
延伸閱讀與參考文獻
第二部分 趨勢跟蹤策略基礎(chǔ)知識
第2章 期貨市場和期貨交易概覽
遠期合約和期貨合約的基本知識
管理期貨行業(yè)的回顧
場外產(chǎn)品場內(nèi)化
本章總結(jié)
延伸閱讀與參考文獻
第3章 系統(tǒng)化趨勢跟蹤策略的基本知識
趨勢跟蹤策略系統(tǒng)的基本構(gòu)建模塊
策略分類和核心差異
趨勢跟蹤策略系統(tǒng)的分類
本章總結(jié)
延伸閱讀與參考文獻
第三部分 理論基礎(chǔ)
第4章 適應性市場和趨勢跟蹤策略
適應性市場假說
投機性風險承擔策略的框架
細看危機阿爾法
本章總結(jié)
延伸閱讀與參考文獻
第5章 市場分歧和趨勢的可交易性
風險vs不確定性
市場趨同vs市場分歧
市場趨同和市場分歧的度量
衡量投資組合層面的市場分歧
檢驗市場分歧的平穩(wěn)性
趨勢的可交易性
入市開倉與平倉退市的重要性
本章總結(jié)
延伸閱讀與參考文獻
第6章 利率的作用和遷倉收益
抵押收益率
分解成遷倉收益和現(xiàn)貨
本章總結(jié)
延伸閱讀與參考文獻
第四部分 作為另類投資資產(chǎn)類別的趨勢跟蹤策略
第7章 趨勢跟蹤策略的收益特征
作為另類投資資產(chǎn)類別的趨勢跟蹤策略
危機阿爾法
危機貝塔
關(guān)鍵的統(tǒng)計特征
本章總結(jié)
附錄: 常用收益和風險指標
延伸閱讀與參考文獻
第8章 回撤、波動率和相關(guān)性特征
了解回撤的特征
趨勢跟蹤策略投資組合的波動率
投資組合層面的相關(guān)性和分散度
本章總結(jié)
延伸閱讀與參考文獻
第9章 趨勢跟蹤策略的隱藏風險和未隱藏風險
方向性策略和非方向性策略：綜述
定義隱藏風險和未隱藏風險
夏普比率的神話與神秘感
揭開動態(tài)杠桿的隱藏風險
本章總結(jié)
延伸閱讀與參考文獻
第10章 不同宏觀經(jīng)濟環(huán)境下的趨勢跟蹤策略
利率環(huán)境
監(jiān)管力量和政府干預
后危機復蘇
本章總結(jié)
延伸閱讀與參考文獻
第五部分 業(yè)績基準和風格分析
第11章 收益率離散度
策略分類與收益率離散度
進一步研究資金配置與頭寸調(diào)整
投資者視角下的收益率離散度
收益率時間序列相關(guān)性的理論和實證研究
本章總結(jié)
延伸閱讀與參考文獻
第12章 指數(shù)與風格因子構(gòu)建
回顧市場分歧風險承擔策略
定義市場分歧趨勢跟蹤策略
構(gòu)建風格因子
風格因子的特征
本章總結(jié)
延伸閱讀與參考文獻
第13章 業(yè)績基準和風格分析
基于收益的風格分析框架
單個CTA基金經(jīng)理的風格分析
市場規(guī)模因子的行業(yè)層面分析
關(guān)于風格分析的說明
基金經(jīng)理選擇和配置
本章總結(jié)
延伸閱讀與參考文獻
第六部分 投資組合中的趨勢跟蹤策略
第14章 趨勢跟蹤策略的投資組合視角
仔細研究危機阿爾法
每日結(jié)算制度對相關(guān)性的影響
理解波動率周期性
本章總結(jié)
延伸閱讀與參考文獻
第15章 規(guī)模、流動性和容量的可行性
規(guī)模重要嗎？
流動性較低的市場的影響
本章總結(jié)
附錄: 市場符號和名稱
延伸閱讀與參考文獻
第16章 分散化投資
從純粹趨勢跟蹤策略到多策略
轉(zhuǎn)向多策略的投資組合分析
對低波動率策略放大杠桿的隱藏風險
本章總結(jié)
延伸閱讀與參考文獻
第17章 對趨勢跟蹤策略的動態(tài)配置
動態(tài)配置的框架體系
趨勢跟蹤策略收益率時間序列的均值回歸
研究動態(tài)配置策略
本章總結(jié)
附錄: 趨勢跟蹤策略均值回歸的理論分析
延伸閱讀與參考文獻
詞匯表
關(guān)于作者
展開全部
管理期貨的趨勢跟蹤策略:尋找危機阿爾法:the search for crisis alpha 作者簡介
[美]亞歷克斯·格雷澤曼(Alex Greyserman)，管理期貨基金公司ISAM的首席科學家，在對沖基金行業(yè)有超過30年的經(jīng)驗。 ·曾供職于海特資本管理公司(Hite Captial)、明特投資管理公司(Mint Investment Management)，后者是全球首個資產(chǎn)管理規(guī)模超過10億美元的管理期貨顧問。 ·長期擔任哥倫比亞大學客座教授，開設(shè)金融數(shù)學研究生課程，教授定量投資管理領(lǐng)域相關(guān)知識。 [美]凱瑟琳·卡明斯基(Kathryn Kaminski)，斯德哥爾摩金融研究所(SIFR)副董事總經(jīng)理，任教于斯德哥爾摩經(jīng)濟學院。 ·曾任麻省理工斯隆管理學院高級講師和瑞典皇家理工學院客座教授。 ·芝加哥商品交易所(CME)集團外部市場評論員、歐洲期貨交易所(Eurex)集團特約撰稿人。
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