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股票網(wǎng)絡結構與市場收益、風險相關性研究

包郵 股票網(wǎng)絡結構與市場收益、風險相關性研究

出版社：天津人民出版社出版時間：2023-07-01
開本： 其他 頁數(shù)： 196
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股票網(wǎng)絡結構與市場收益、風險相關性研究 版權信息

  • ISBN：9787201195629
  • 條形碼：9787201195629 ; 978-7-201-19562-9
  • 裝幀：平裝-膠訂
  • 冊數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>

股票網(wǎng)絡結構與市場收益、風險相關性研究 本書特色

股票市場包含了大量的數(shù)據(jù)信息，受到很多內部和外部因素的共同影響，如何挖掘股票市場的內在信息，一直是市場關注的熱點。近年，基于復雜性科學的分形理論和復雜網(wǎng)絡理論，由于其在描述股票市場結構及價格波動風險方面的獨特優(yōu)勢并可以從整體層次上分析股票市場所呈現(xiàn)出來的復雜系統(tǒng)結構特征，得到了廣泛關注。

股票網(wǎng)絡結構與市場收益、風險相關性研究 內容簡介

目前基于復雜網(wǎng)絡理論對股票市場的研究，局限于股票市場關聯(lián)網(wǎng)絡靜態(tài)拓撲結構、市場風險傳染的研究，而基于分形理論的研究側重于股票市場收益時間序列的分布特征研究。這些研究無法深入刻畫股票市場在時間上的演變規(guī)律以及風險傳染行為。將復雜網(wǎng)絡理論與分形理論相結合，能更深層次地挖掘股票市場運行的關聯(lián)模式。本書運用復雜網(wǎng)絡理論與分形理論，構建股票市場動態(tài)關聯(lián)網(wǎng)絡，依據(jù)網(wǎng)絡的基本拓撲結構特征，從時間和空間兩個維度，研究股票市場內在的結構特征、市場運行的關聯(lián)模式以及風險傳染規(guī)律，揭示突發(fā)事件引發(fā)的風險傳染及對投資組合的影響。

股票網(wǎng)絡結構與市場收益、風險相關性研究 目錄

目 錄 第1章 緒 論............................................................................................................. 1 1.1 研究背景與研究問題.................................................................................... 1 1.2 研究目的與研究意義................................................................................... 4 1.3 研究內容與結構安排................................................................................... 6 1.4 研究方法與技術路線................................................................................... 9 1.5 創(chuàng)新性工作說明.......................................................................................... 10 第2章 文獻綜述...................................................................................................... 12 2.1 文獻檢索情況............................................................................................... 12 2.2 復雜網(wǎng)絡理論研究...................................................................................... 14 2.3 復雜網(wǎng)絡在股票市場的應用研究............................................................ 15 2.4 復雜網(wǎng)絡在基金市場的應用研究........................................................... 23 2.5 文獻述評....................................................................................................... 27 第3章 復雜網(wǎng)絡理論與方法............................................................................ 30 3.1 復雜網(wǎng)絡的發(fā)展歷程................................................................................. 30 3.2 復雜網(wǎng)絡的基本網(wǎng)絡模型........................................................................ 32 3.3 復雜網(wǎng)絡的拓撲結構................................................................................. 37 3.4 復雜網(wǎng)絡節(jié)點的拓撲性............................................................................. 41 3.5 股票市場復雜網(wǎng)絡構建方法.................................................................... 43 第4章 我國股市復雜網(wǎng)絡拓撲結構與市場收益長記憶性................ 48 4.1 問題的提出.................................................................................................. 48 4.2 數(shù)據(jù)選取....................................................................................................... 51 4.3 靜態(tài)股票網(wǎng)絡拓撲結構分析..................................................................... 51 4.4 動態(tài)股票網(wǎng)絡拓撲結構分析.................................................................... 59 4.5 網(wǎng)絡拓撲結構與收益長記憶性及交叉相關性...................................... 63 4.6 本章小結....................................................................................................... 84 第5章 我國股市股指極端波動時期復雜網(wǎng)絡拓撲結構與市場
風險............................................................................................................ 86 5.1 問題的提出.................................................................................................. 86 5.2 數(shù)據(jù)選取....................................................................................................... 88 5.3 樣本周期劃分.............................................................................................. 89 5.4 外因引起股指極端波動時期靜態(tài)網(wǎng)絡拓撲結構變化......................... 90 5.5 內因引起股指極端波動時期靜態(tài)網(wǎng)絡拓撲結構變化....................... 100 5.6 股指極端波動時期動態(tài)網(wǎng)絡拓撲結構與市場風險變化................... 110 5.7 本章小結...................................................................................................... 121 第6章 基于復雜網(wǎng)絡拓撲結構的投資組合優(yōu)化................................... 123 6.1 問題的提出................................................................................................. 123 6.2 數(shù)據(jù)選取..................................................................................................... 125 6.3 不同基金網(wǎng)絡拓撲結構差異性.............................................................. 126 6.4 基金網(wǎng)絡拓撲結構與基金收益和風險相關性.................................... 134 6.5 基金網(wǎng)絡節(jié)點中心性、重倉比例與基金業(yè)績相關性....................... 142 6.6 本章小結..................................................................................................... 157 第7章 結論與展望............................................................................................... 158 7.1 研究結論..................................................................................................... 158 7.2 主要貢獻..................................................................................................... 159 7.3 研究局限與展望........................................................................................ 160 附 錄............................................................................................................................ 162 參考文獻........................................................................................................................ 166 致 謝 186
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股票網(wǎng)絡結構與市場收益、風險相關性研究 作者簡介

莊霄威：畢業(yè)于東北大學，經濟學博士學位，目前就職于沈陽工業(yè)大學經濟學院，主要研究方向為金融市場復雜性和金融風險管理。 李曉青：畢業(yè)于東北大學，獲得經濟學博士學位，目前就職于沈陽工業(yè)大學經濟學院，主要研究方向為金融風險管理。

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