包郵期權(quán)定價(jià)及其應(yīng)用研究

作者：彭斌著

出版社：北京交通大學(xué)出版社出版時(shí)間：2023-10-01

開本： 24cm 頁數(shù)： 221頁

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版權(quán)信息
內(nèi)容簡介
目錄
作者簡介

期權(quán)定價(jià)及其應(yīng)用研究版權(quán)信息

ISBN：9787512134751
條形碼：9787512134751 ; 978-7-5121-3475-1
裝幀：平裝-膠訂
冊數(shù)：暫無
重量：暫無
所屬分類：
社會(huì)科學(xué)
>
教育

期權(quán)定價(jià)及其應(yīng)用研究內(nèi)容簡介

本書致力于期權(quán)定價(jià)與應(yīng)用有關(guān)問題的研究，全書共11章，主要內(nèi)容包括：緒論，支付股利的跳躍擴(kuò)散過程下美式看漲期權(quán)定價(jià)，跳躍擴(kuò)散過程下百慕大互換期權(quán)定價(jià)，跳分形過程下延遲期權(quán)定價(jià)研究，冪型奇異期權(quán)定價(jià)研究，路徑依賴型期權(quán)及其衍生產(chǎn)品定價(jià)研究；不變方差彈性模型中奇異期權(quán)定價(jià)研究，基于模糊期權(quán)方法的IT企業(yè)戰(zhàn)略投資決策研究，移動(dòng)通信創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)投資的復(fù)合評價(jià)研究；期權(quán)定價(jià)理論在現(xiàn)代企業(yè)管理中的應(yīng)用研究，結(jié)論與展望。

期權(quán)定價(jià)及其應(yīng)用研究目錄

1緒論 1.1金融衍生產(chǎn)品市場及期權(quán) 1.2期權(quán)定價(jià)理論研究的歷史和現(xiàn)狀 1.2.1早期的期權(quán)定價(jià)理論研究 1.2.2布萊克一-舒爾斯期權(quán)定價(jià)模型 1.2.3期權(quán)定價(jià)理論研究的現(xiàn)狀 1.3期權(quán)定價(jià)理論研究的重要意義 1.4本書的目標(biāo)、結(jié)果及結(jié)構(gòu)安排 2支付股利的跳躍擴(kuò)散過程下美式看漲期權(quán)定價(jià)2.1引言... 2.2股票價(jià)格行為模型.. 2.3支付股利的美式看漲期權(quán)定價(jià)， 2.4算例分析? 2.5結(jié)束語 2.6附錄外推加速法求解式(2-20) 中序列極限3跳躍擴(kuò)散過程下百慕大互換期權(quán)定價(jià) 3.1引言 3.2經(jīng)濟(jì)模型 3.3百慕大互換期權(quán)定價(jià)公式 3.4算例分析 3.5本章小結(jié) 4跳分形過程下延遲期權(quán)定價(jià)研究 4.1引言。 4.2評估框架， 4.3延遲期權(quán)定價(jià)公式推導(dǎo) 4.4算例分析? 4.5本章小結(jié).. 5冪型奇異期權(quán)定價(jià)研究 5.1引言。 5.2冪型選擇期權(quán)定價(jià). 5.2.1標(biāo)的資產(chǎn)行為模型 5.2.2定價(jià)結(jié)果 5.3冪型亞式期權(quán)定價(jià) 5.3.1估值模型， 5.3.2冪型幾何平均亞式期權(quán)解析定價(jià)公式5.3.3冪型算術(shù)平均亞式期權(quán)模擬價(jià)格5.4本章小結(jié) 6路徑依賴型期權(quán)及其衍生產(chǎn)品定價(jià)研究6.1雙重障礙期權(quán)定價(jià) 6.1.1單個(gè)吸收障礙移動(dòng)的反射原理6.1.2離散價(jià)格確定的Boyle - Lau方法6.1.3兩吸收障礙移動(dòng)的反射原理6.1.4推廣Boyle - Lau方法獲得定價(jià)結(jié)果 …… 10.4.2運(yùn)用灰色評測方法計(jì)量技術(shù)管理型人力資本發(fā)揮的效率.... 10.4.3實(shí)例分析.... 10.5基于貝葉斯定理的新技術(shù)項(xiàng)目期權(quán)評價(jià)模型研究10.5.1建模的基本思路和前提 10.5.2建模的主要步驟 10.5.3實(shí)例分析 10.6基于遺傳算法的創(chuàng)業(yè)投資期權(quán)評價(jià)模型 10.6.1創(chuàng)業(yè)投資的期權(quán)評價(jià)。 10.6.2基于遺傳算法的創(chuàng)業(yè)投資期權(quán)評價(jià)模型 10.7本章小結(jié). 11結(jié)論與展望. 參考文獻(xiàn)

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期權(quán)定價(jià)及其應(yīng)用研究作者簡介

彭斌，管理學(xué)博士、博士后，北京建筑大學(xué)副教授、研究生導(dǎo)師、財(cái)務(wù)管理研究中心主任、財(cái)務(wù)管理教學(xué)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人。主要研究領(lǐng)域包括期權(quán)定價(jià)與公司理財(cái)、智能財(cái)務(wù)、財(cái)務(wù)與稅收、環(huán)境會(huì)計(jì)、涉外財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)、上市公司股權(quán)治理等。迄今以首作者在SCI、SSCI、EI、CSSCI、CSCD核心期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文30余篇；主持并完成了國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目、中國博士后特別資助項(xiàng)目、北京市青年英才計(jì)劃項(xiàng)目；在清華大學(xué)出版社出版學(xué)術(shù)專著兩部；主編《企業(yè)財(cái)務(wù)管理》和《工程財(cái)務(wù)管理》等教材：指導(dǎo)學(xué)生獲北京市大學(xué)生科技立項(xiàng)三項(xiàng)，榮獲北京高校ERP管理會(huì)計(jì)大賽優(yōu)秀指導(dǎo)教師、畢業(yè)論文優(yōu)秀指導(dǎo)教師、北京泛雅信息化教學(xué)大賽特等獎(jiǎng)及明星教師等稱號。

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