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2024年中國公募基金研究報(bào)告 版權(quán)信息
- ISBN：9787521857269
- 條形碼：9787521857269 ; 978-7-5218-5726-9
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
2024年中國公募基金研究報(bào)告 內(nèi)容簡介
本書系統(tǒng)地分析了我國公募基金行業(yè)自1991年至2023年的發(fā)展概況，探討主動(dòng)管理的股票型公募基金能否戰(zhàn)勝被動(dòng)管理的指數(shù)型基金，深入評(píng)估公募基金管理團(tuán)隊(duì)的選股能力和擇時(shí)能力，以及基金業(yè)績的持續(xù)性。特別地，本書以基金經(jīng)理為主線，對在職和已離職的基金經(jīng)理的選股和擇時(shí)能力進(jìn)行了評(píng)估。全書通過定性和定量分析，力求以客觀、獨(dú)立、深入、科學(xué)的方法，研究我國公募基金行業(yè)的重大問題，以期為關(guān)注公募基金行業(yè)的各界人士提供參考。
2024年中國公募基金研究報(bào)告 目錄
**章 中國公募基金行業(yè)發(fā)展概覽
一、公募基金簡介
二、行業(yè)發(fā)展歷程
三、2023年行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)
（一）規(guī)范公募基金信息披露，提升透明度
（二）基金投資顧問業(yè)務(wù)有序推進(jìn)
（三）強(qiáng)化重要貨幣市場基金監(jiān)管
（四）公募基金費(fèi)率改革工作有序進(jìn)行
（五）REITs常態(tài)化發(fā)行工作穩(wěn)步有序推進(jìn)
（六）證監(jiān)會(huì)同意“基金E賬戶”APP公開試運(yùn)行
（七）外資加碼競逐中國公募市場
四、發(fā)展現(xiàn)狀
（一）基金數(shù)量
（二）基金資產(chǎn)管理規(guī)模
（三）基金分類
（四）基金費(fèi)率
五、小結(jié)
第二章 股票型基金能否跑贏大盤指數(shù)
一、絕對收益分析
（一）股票型基金與大盤指數(shù)年度收益率比較
（二）跑贏大盤指數(shù)的股票型基金數(shù)量占比
（三）股票型基金與大盤指數(shù)累計(jì)收益率比較
二、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益分析
（一）夏普比率
（二）索丁諾比率
三、評(píng)估基金業(yè)績的指標(biāo)選擇
四、小結(jié)
第三章 股票型基金的優(yōu)秀業(yè)績從何而來
一、回歸模型及樣本
二、選股能力分析
三、擇時(shí)能力分析
四、選股能力與擇時(shí)能力的穩(wěn)健性檢驗(yàn)
五、基金經(jīng)理的業(yè)績表現(xiàn)來自能力還是運(yùn)氣
六、小結(jié)
第四章 公募基金業(yè)績的持續(xù)性
一、收益率持續(xù)性的Spearman相關(guān)性檢驗(yàn)
二、收益率持續(xù)性的績效二分法檢驗(yàn)
三、收益率持續(xù)性的描述統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)
四、夏普比率持續(xù)性的描述統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)
五、小結(jié)
第五章 股票型基金經(jīng)理的選股與擇時(shí)能力
一、樣本空間
（一）在職與離職基金經(jīng)理數(shù)量
（二）基金經(jīng)理的任職期限
（三）基金經(jīng)理合并收益序列
二、基金經(jīng)理的選股能力
（一）在職基金經(jīng)理選股能力
（二）離職基金經(jīng)理選股能力
三、基金經(jīng)理的擇時(shí)能力
（一）在職基金經(jīng)理擇時(shí)能力
（二）離職基金經(jīng)理擇時(shí)能力
四、小結(jié)
第六章 中國ESG公募基金發(fā)展概覽
一、ESG投資介紹
（一）ESG投資具體原則
（二）ESG投資生態(tài)
（三）我國ESG公募基金發(fā)展
二、ESG公募基金發(fā)展現(xiàn)狀
（一）ESG基金數(shù)量及資產(chǎn)管理規(guī)模
（二）ESG基金分類
二、ESG基金業(yè)績總結(jié)——股票型ESG基金能否跑贏大盤指數(shù)
（一）股票型ESG基金與萬得全A指數(shù)絕對收益的比較
（二）風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益分析
（三）ESG基金的優(yōu)秀業(yè)績從何而來
四、我國ESG公募基金投資面臨的挑戰(zhàn)與發(fā)展新趨勢
附錄一 股票型公募基金近五年業(yè)績描述統(tǒng)計(jì)表（按年化收益率排序）：2019～2023年
附錄二 股票型公募基金經(jīng)理的選股能力和擇時(shí)能力（按年化α排序）：2019～2023年
附錄三 收益率在排序期排名前30位的基金在檢驗(yàn)期的排名（排序期為一年、檢驗(yàn)期為一年）：2020～2023年
附錄四 收益率在排序期和檢驗(yàn)期分別排名前30位的基金（排序期為一年、檢驗(yàn)期為一年）：2020～2023年
附錄五 夏普比率在排序期排名前30位的基金在檢驗(yàn)期的排名（排序期為一年、檢驗(yàn)期為一年）：2020～2023年
附錄六 在職基金經(jīng)理與同期萬得全A指數(shù)業(yè)績對比表（按當(dāng)前任職公司排序）：1998～2023年
附錄七 離職基金經(jīng)理與同期萬得全A指數(shù)業(yè)績對比表按離職前任職公司排序）：1998～2023年
附錄八 在職股票型基金經(jīng)理選股與擇時(shí)能力（按當(dāng)前任職公司排序）：1998～2023年
附錄九 離職股票型基金經(jīng)理選股與擇時(shí)能力（按離職前任職公司排序）：1998～2023年
參考文獻(xiàn)
后記
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2024年中國公募基金研究報(bào)告 作者簡介
美國賓夕法尼亞州立大學(xué)商學(xué)院金融系講師教授，博士生導(dǎo)師，兼任清華大學(xué)五道口金融學(xué)院民生財(cái)富研究中心主任。研究方向包括對沖基金、公募基金、金融衍生品定價(jià)和金融市場微觀結(jié)構(gòu)。
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