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包郵 期權(quán)設(shè)計與應(yīng)用場景-交易者解構(gòu)期權(quán)設(shè)計
作者：姚為民 著
開本：
其他
頁數(shù)：
212
讀者評分：3分1條評論
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期權(quán)設(shè)計與應(yīng)用場景-交易者解構(gòu)期權(quán)設(shè)計 版權(quán)信息
- ISBN：9787519615291
- 條形碼：9787519615291 ; 978-7-5196-1529-1
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
期權(quán)設(shè)計與應(yīng)用場景-交易者解構(gòu)期權(quán)設(shè)計 本書特色
本書寫是作者多年投資期貨市場的經(jīng)驗集成，具有較強(qiáng)的實用性和實戰(zhàn)價值。
期權(quán)設(shè)計與應(yīng)用場景-交易者解構(gòu)期權(quán)設(shè)計 內(nèi)容簡介
本書是作者參與上證50ETF期權(quán)、滬深300ETF期權(quán)交易的理解與認(rèn)識，以及設(shè)計技術(shù)的分析與解構(gòu)。共分為三個章節(jié)：**章期權(quán)規(guī)則與市場意義，講述了期權(quán)的基本規(guī)則與市場價值和意義，如標(biāo)的ETF股票的選擇、期權(quán)半定向功能的優(yōu)勢、有效市場的期權(quán)定價和機(jī)會收益，期權(quán)希臘字母的風(fēng)險管理與交易價值。并且以典型示例的方式對交易者與做市商的交易方法和變換策略進(jìn)行了對比分析。第二章期權(quán)策略與技術(shù)邏輯。對常用策略的布局技術(shù)、正反向變換的邏輯和回歸到標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)斜平線開口下的斜改平、平改斜技巧進(jìn)行了研討。并且對每一種標(biāo)準(zhǔn)化策略都進(jìn)行了不同的典型示例說明，還重點討論了市場變化環(huán)境中的交易經(jīng)驗與變換對策。第三章期權(quán)設(shè)計與應(yīng)用場景。利用期權(quán)的比較優(yōu)勢對期權(quán)設(shè)計與市場應(yīng)用場景進(jìn)行了分析和解構(gòu)，重新定義問題、重構(gòu)策略組合及重建期權(quán)設(shè)計布局方案。利用期權(quán)的非線性優(yōu)勢，對兩種期權(quán)的典型對沖策略和一個期權(quán)的非線性投資組合進(jìn)行了量化分析，找出了期權(quán)非線性對沖的技術(shù)優(yōu)勢；解譯了目前西方對沖基金公司在市場無效率狀態(tài)下的*流行的期權(quán)“非線性中性投資組合”的套利方法和贏利模式。本書的閱讀對象是具有一定期權(quán)基本知識和市場交易基礎(chǔ)的人士。
期權(quán)設(shè)計與應(yīng)用場景-交易者解構(gòu)期權(quán)設(shè)計 目錄
**章期權(quán)規(guī)則與市場意義1**節(jié)期權(quán)合約2第二節(jié)期權(quán)類型5第三節(jié)期權(quán)定價12第四節(jié)希臘字母32第五節(jié)關(guān)于市場交易者與做市商的關(guān)系40第二章期權(quán)策略與技術(shù)邏輯56**節(jié)買入期權(quán)與賣出期權(quán)57第二節(jié)期權(quán)的價差組合63第三節(jié)期權(quán)的跨式組合74第四節(jié)期權(quán)的蝶式與鷹式組合87第五節(jié)期權(quán)的比率組合98第六節(jié)期權(quán)的日歷組合110第七節(jié)期權(quán)的對角組合119**章期權(quán)規(guī)則與市場意義1
**節(jié)期權(quán)合約2
第二節(jié)期權(quán)類型5
第三節(jié)期權(quán)定價12
第四節(jié)希臘字母32
第五節(jié)關(guān)于市場交易者與做市商的關(guān)系40
第二章期權(quán)策略與技術(shù)邏輯56
**節(jié)買入期權(quán)與賣出期權(quán)57
第二節(jié)期權(quán)的價差組合63
第三節(jié)期權(quán)的跨式組合74
第四節(jié)期權(quán)的蝶式與鷹式組合87
第五節(jié)期權(quán)的比率組合98
第六節(jié)期權(quán)的日歷組合110
第七節(jié)期權(quán)的對角組合119
第八節(jié)期權(quán)的合成組合128
第九節(jié)期權(quán)的備兌組合140
第三章期權(quán)設(shè)計與應(yīng)用場景161
**節(jié)關(guān)于總體設(shè)計思路165
第二節(jié)市場應(yīng)用場景與期權(quán)設(shè)計166
第三節(jié)關(guān)于對沖的三個問題199
第四節(jié)關(guān)于希臘字母應(yīng)用207
第五節(jié)關(guān)于量化模型問題210
后記212
**節(jié)期權(quán)合約2
第二節(jié)期權(quán)類型5
第三節(jié)期權(quán)定價12
第四節(jié)希臘字母32
第五節(jié)關(guān)于市場交易者與做市商的關(guān)系40
第二章期權(quán)策略與技術(shù)邏輯56
**節(jié)買入期權(quán)與賣出期權(quán)57
第二節(jié)期權(quán)的價差組合63
第三節(jié)期權(quán)的跨式組合74
第四節(jié)期權(quán)的蝶式與鷹式組合87
第五節(jié)期權(quán)的比率組合98
第六節(jié)期權(quán)的日歷組合110
第七節(jié)期權(quán)的對角組合119
第八節(jié)期權(quán)的合成組合128
第九節(jié)期權(quán)的備兌組合140
第三章期權(quán)設(shè)計與應(yīng)用場景161
**節(jié)關(guān)于總體設(shè)計思路165
第二節(jié)市場應(yīng)用場景與期權(quán)設(shè)計166
第三節(jié)關(guān)于對沖的三個問題199
第四節(jié)關(guān)于希臘字母應(yīng)用207
第五節(jié)關(guān)于量化模型問題210
后記212
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期權(quán)設(shè)計與應(yīng)用場景-交易者解構(gòu)期權(quán)設(shè)計 作者簡介
姚為民，男，1957年12月3日生，1982年7月畢業(yè)于重慶建筑工程學(xué)院，高級工程師，長期從事期權(quán)理論和交易策略與技術(shù)研究。1999年3月獲“國家有突出貢獻(xiàn)的中青年專家”榮譽(yù)稱號。2010年起，先后在韓國、新加坡和中國香港等地開始接觸到期權(quán)交易理論與交易技術(shù)并參與期權(quán)交易，2015年4月通過上海證券交易所期權(quán)交易水平測試后進(jìn)入中國內(nèi)地期權(quán)市場交易，對上證50ETF期權(quán)、滬深300ETF期權(quán)交易中關(guān)于期權(quán)策略以及設(shè)計技術(shù)的解構(gòu)與分析有一定的研究。
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