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金融衍生產品(金融學系列) 版權信息
- ISBN：9787309062731
- 條形碼：9787309062731 ; 978-7-309-06273-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
金融衍生產品(金融學系列) 本書特色
本書簡潔明了地說明了國際金融市場上各類金融衍生產品的基本概念、主要產品、交易規則、定價模型以及這種交易策略，重點論述了金融衍生產品中*重要的金融期貨與金融期權后，對金融互換、遠期利率協議、信用衍生產品等其他金融衍生產品也加以簡要的介紹。 本書適用于大專院校作為金融類課程的教材，也適合與從業人員作為參考讀物。
金融衍生產品(金融學系列) 內容簡介
《金融衍生產品》對國際金融市場上各類金融衍生產品的基本概念、主要產品、交易規則、定價模型以及這種交易策略加以簡潔明了的說明。從具體內容來看，《金融衍生產品》在重點論述金融衍生產品中*重要的金融期貨與金融期權后，對金融互換、遠期利率協議、信用衍生產品等其他金融衍生產品也加以簡要的介紹。《金融衍生產品》共分為13章，依次為：金融期貨概述；金融期貨的主要產品；金融期貨的定價原理；金融期貨的套期保值；金融期貨的套利與投機；金融期權概述；金融期權的主要產品；金融期權的定價模型；金融期權的套期保值；金融期權的套利交易；金融互換；遠期利率協議與其他利率協議；信用衍生產品。各章后分別有該章的小結、基本概念和復習思考題。
金融衍生產品(金融學系列) 目錄
緒論一、金融衍生產品的定義與種類二、金融創新與金融衍生產品三、金融衍生產品產生與發展的主要原因四、金融衍生產品與金融風險管理五、本書的基本結構**編 金融期貨**章 金融期貨概述**節 金融期貨的定義與種類一、金融期貨的定義二、金融期貨的種類第二節 金融期貨的交易制度一、金融期貨合約的標準化條款二、金融期貨交易的保證金制度三、金融期貨交易的逐日結算制度四、金融期貨交易的定單第三節 金融期貨交易與遠期交易一、交易場所不同二、履約保證不同三、實際交割率不同四、現金流量的變動不同第四節 金融期貨市場一、金融期貨市場的形成與發展二、金融期貨市場的基本結構三、金融期貨市場的主要功能第二章 金融期貨的主要產品**節 貨幣期貨一、貨幣期貨的產生與發展二、貨幣期貨的主要品種三、貨幣期貨的報價方式四、貨幣期貨的合約規格第二節 利率期貨一、利率期貨的產生與發展二、利率期貨的主要種類三、短期利率期貨的交易規則四、長期利率期貨的交易規則第三節 股價指數期貨一、股價指數期貨的產生與發展二、股價指數期貨的交易規則三、滬深300股指期貨第四節 股票期貨第三章 金融期貨的定價原理**節 金融期貨定價的基本原理一、由遠期價格推導期貨價格二、持有成本與金融期貨的理論價格三、套利與金融期貨的理論價格四、基差收斂與金融期貨價格的決定第二節 貨幣期貨的定價第三節 利率期貨的定價一、歐洲美元期貨的定價二、長期國債期貨的定價第四節 股價指數期貨的定價第四章 金融期貨的套期保值**節 金融期貨套期保值的定義與種類一、金融期貨套期保值的定義二、金融期貨套期保值的種類第二節 金融期貨套期保值的基本步驟一、金融風險的估計與套期保值目標的確定二、套期保值工具的比較與選擇三、套期保值比率的確定四、套期保值策略的制定與實施五、套期保值過程的監控與評價第三節 貨幣期貨的套期保值一、貨幣期貨的多頭套期保值二、貨幣期貨的空頭套期保值第四節 短期利率期貨的套期保值一、歐洲美元期貨的多頭套期保值二、歐洲美元期貨的空頭套期保值三、歐洲美元期貨的條式套期保值與滾動套期保值四、歐洲美元期貨的交叉套期保值第五節 長期利率期貨的套期保值一、轉換系數模型二、回歸模型三、持續期模型第六節 股價指數期貨的套期保值第五章 金融期貨的套利與投機**節 套利與投機的異同一、套利的定義與性質二、投機的定義與性質三、套利與投機的區別第二節 套利與投機在金融期貨交易中的作用一、承擔金融風險，為套期保值者轉移金融風險提供條件二、縮小金融期貨價格的波動幅度，促進均衡價格的形成三、增加市場流動性，為套期保值者提供交易上的便利第三節 金融期貨的套利策略一、合約內價差二、合約間價差三、市場間價差第四節 金融期貨的投機策略一、金融期貨的多頭投機二、金融期貨的空頭投機三、金融期貨投機的風險防范第二編 金融期權第六章 金融期權概述**節 金融期權的基本概念一、期權購買者與期權出售者二、期權費三、協定價格第二節 金融期權的種類一、看漲期權與看跌期權二、歐式期權與美式期權三、場內期權與場外期權四、現貨期權與期貨期權五、有擔保期權與無擔保期權第三節 金融期權市場的交易制度一、期權合約的標準化二、保證金制度三、對沖與履約四、部位限制第四節 金融期權交易的單一部位策略一、買進看漲期權二、賣出看漲期權三、買進看跌期權四、賣出看跌期權第七章 金融期權的主要產品**節 股票期權與股價指數期權一、股票期權二、股價指數期權第二節 貨幣期權一、貨幣現貨期權二、貨幣期貨期權第三節 利率期權一、以債務憑證為標的物的利率期權二、以利率或收益率為標的物的利率期權第四節 期貨期權第五節 奇異期權一、打包合約二、非標準化美式期權三、復合期權四、任選期權五、障礙期權六、回顧期權七、呼叫期權八、亞式期權九、多標的資產期權第八章 金融期權的定價模型**節 金融期權價格的構成一、內在價值二、時間價值三、影響期權價格的主要因素第二節 BlackScholes期權定價模型一、BlackScholes模型的假設條件二、現貨看漲期權的定價模型三、期貨看漲期權的定價模型四、看跌期權的定價模型第三節 二項式定價模型一、單期間模型二、多期間模型第四節 金融期權價格的敏感性指標一、Delta(δ)二、Gamma(γ)三、Lambda (λ)四、Theta (θ)五、Rho (ρ)第九章 金融期權的套期保值**節 金融期權套期保值的基本原理一、金融期權套期保值的基本概念二、金融期權套期保值的基本策略第二節 金融期權的靜態套期保值一、買進看漲期權二、賣出看漲期權三、買進看跌期權四、賣出看跌期權第三節 金融期權的動態套期保值一、Delta在套期保值中的作用二、Delta的變動與套期保值部位的調整三、動態套期保值的局限性第四節 金融期權的交叉套期保值第五節 金融期權的合成策略一、合成期貨二、合成期權第六節 金融期貨與金融期權的比較與選擇一、金融期貨與金融期權的比較二、金融期貨與金融期權的選擇第十章 金融期權的套利交易**節 金融期權的價差交易策略一、垂直價差二、蝶狀價差三、比率價差四、水平價差第二節 金融期權的對敲策略一、同價對敲二、異價對敲第三編 金融互換與其他金融衍生產品第十一章 金融互換**節 金融互換的定義與種類一、金融互換的定義二、金融互換的種類第二節 金融互換的產生與發展一、平行貸款與背對背貸款二、金融互換的產生三、金融互換的發展四、金融互換二級市場與互換協議的標準化第三節 金融互換的應用一、金融互換在降低籌資成本中的應用二、金融互換在金融風險管理中的應用第四節 金融互換的風險及其管理一、信用風險二、匯率風險第五節 互換期貨與互換期權一、互換期貨二、互換期權第十二章 遠期利率協議與其他利率協議**節 遠期利率協議的定義與性質一、遠期利率協議的定義二、遠期利率協議的基本要素三、遠期利率協議的性質第二節 遠期利率協議的報價方式與支付金額的計算一、遠期利率協議的報價方式二、遠期利率協議中支付金額的計算第三節 遠期利率協議在利率風險管理中的應用第四節 其他利率協議一、利率上限協議二、利率下限協議三、利率區間協議第十三章 信用衍生產品**節 信用衍生產品概述一、信用衍生產品的基本定義二、信用風險、信用事件與信用衍生產品第二節 信用衍生產品的產生與發展第三節 信用衍生產品的主要種類一、信用違約互換二、總收益互換三、信用期權與信用價差期權四、信用關聯票據第四節 信用衍生產品的應用主要參考書目一、英文書目二、中文書目后記
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金融衍生產品(金融學系列) 節選
《金融衍生產品》對國際金融市場上各類金融衍生產品的基本概念、主要產品、交易規則、定價模型以及這種交易策略加以簡潔明了的說明。從具體內容來看，《金融衍生產品》在重點論述金融衍生產品中*重要的金融期貨與金融期權后，對金融互換、遠期利率協議、信用衍生產品等其他金融衍生產品也加以簡要的介紹。《金融衍生產品》共分為13章，依次為：金融期貨概述；金融期貨的主要產品；金融期貨的定價原理；金融期貨的套期保值；金融期貨的套利與投機；金融期權概述；金融期權的主要產品；金融期權的定價模型；金融期權的套期保值；金融期權的套利交易；金融互換；遠期利率協議與其他利率協議；信用衍生產品。各章 后分別有該章 的小結、基本概念和復習思考題。《金融衍生產品》適用于大專院校作為金融類課程的教材，也適合與從業人員作為參考讀物。
金融衍生產品(金融學系列) 作者簡介
施兵超, 現任上海財經大學金融學院教授，博士生導師，主講《貨幣銀行學》、《貨幣經濟學》、《國外貨幣金融學說》及《金融衍生產品》等課程。1983年7月畢業于上海財經學院（上海財經大學前身）金融專業本科，獲經濟學學士學位。1988年7月畢業于上海財經大學貨幣銀行學專業，獲經濟學碩士學位。已出版的主要著作有《現代貨幣經濟學——西方貨幣經濟理論研究》（合著，1995年分別獲國家教委首屆人文社會科學研究優秀成果二等獎和第三屆全國高等學校金融類優秀教材二等獎）、《金融期貨與期權》（1997年獲上海市優秀教材三等獎，1999年由臺灣五南圖書出版公司出版繁體中文版）、《經濟發展中的貨幣與金融——若干金融發展模型研究》、《金融風險管理》（合著）、《新中國金融思想史》（2002年獲第六屆上海市哲學社會科學優秀成果獎著作類三等獎）、《利率理論與利率政策》，并在各種刊物上發表學術論文數十篇。
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