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銀行資本監管及其宏觀經濟效應-基于系統性風險的視角 版權信息
- ISBN：9787543224087
- 條形碼：9787543224087 ; 978-7-5432-2408-7
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
銀行資本監管及其宏觀經濟效應-基于系統性風險的視角 本書特色
本書研究金融危機發生所引發的對金融監管政策領域缺陷的反思與探討。本書基于對巴塞爾資本監管協議發展過程的解讀，研究銀行業資本監管的有效政策工具的發展趨勢及調整方向。如何衡量大型銀行機構的系統性風險貢獻度，如何識別宏觀經濟體系的信用融資水平和金融累積風險，如何建立起基于這些系統性風險的資本監管工具，以及資本監管工具對于宏觀經濟波動和社會福利損失有哪些影響等等，都是當前各國銀行業面臨的一些很重要的現實問題，其理論上的研究對于我國銀行系統性風險的有效監管和防范，宏觀審慎政策的制定與實施，以及維護金融體系的穩定具有非常重要的理論意義和實踐價值。
銀行資本監管及其宏觀經濟效應-基于系統性風險的視角 內容簡介
本書研究金融危機發生所引發的對金融監管政策領域缺陷的反思與探討。本書基于對巴塞爾資本監管協議發展過程的解讀，研究銀行業資本監管的有效政策工具的發展趨勢及調整方向。如何衡量大型銀行機構的系統性風險貢獻度，如何識別宏觀經濟體系的信用融資水平和金融累積風險，如何建立起基于這些系統性風險的資本監管工具，以及資本監管工具對于宏觀經濟波動和社會福利損失有哪些影響等等，都是當前各國銀行業面臨的一些很重要的現實問題，其理論上的研究對于我國銀行系統性風險的有效監管和防范，宏觀審慎政策的制定與實施，以及維護金融體系的穩定具有非常重要的理論意義和實踐價值。
銀行資本監管及其宏觀經濟效應-基于系統性風險的視角 目錄
第1章 導論
1.1 研究背景與研究意義
1.2 核心概念界定
1.3 邏輯思路、框架與研究內容
1.4 研究方法與創新點
第2章 文獻綜述
2.1 對于銀行系統性風險測度方法的研究
2.2 銀行系統性風險的順周期性與監管資本要求的順周期性
2.3 資本監管的宏觀經濟效應及其與貨幣政策的相互關系研究
2.4 國內研究現狀
2.5 對相關文獻的評述及本書的研究問題
第3章 我國系統重要性銀行評估分析與系統性附加資本監管
3.1 基于資產負債表關聯的系統重要性銀行測度
3.2 基于動態covar方法的系統重要性銀行研究
3.3 我國系統重要性銀行綜合度量框架及系統性附加資本
3.4 系統重要性銀行的其他資本監管工具
3.5 我國系統重要性銀行金融風險隱患生成的制度原因及資本監管的局限性
3.6 本章小結
附錄3.1 我國63家商業銀行系統重要性綜合指標評估結果
第4章 宏觀審慎框架下的逆周期銀行資本監管：指標體系構建與預警研究
4.1 我國商業銀行資本充足率順周期效應實證研究
4.2 《巴塞爾協議ⅲ》框架下的逆周期資本監管：方法、應用及缺陷
4.3 逆周期資本監管框架下宏觀系統性風險度量指標體系構建
4.4 基于馬爾科夫區制轉換模型的宏觀系統性風險識別與逆周期資本計提
4.5 逆周期銀行資本監管的其他政策工具
4.6 本章小結
第5章 基于系統性風險的銀行資本監管與中國宏觀經濟波動
5.1 dsge模型的建立
5.2 參數校準與模型估計
5.3 提高監管資本要求的宏觀經濟效應與福利影響
5.4 逆周期資本監管的宏觀經濟效應及福利影響——兼與《巴塞爾協議ⅰ》和《巴塞爾協議ⅱ》的對比
5.5 政策分析與討論
5.6 本章小結
附錄5.1 系統對數線性化
第6章 貨幣政策與逆周期資本監管政策的權衡與協調——基于dsge模型的研究
6.1 后危機時代貨幣政策與逆周期監管目標協調的理論研究
6.2 貨幣政策與逆周期資本政策的權衡與搭配：基于dsge模型的理論框架
6.3 dsge模型的模擬結果分析
6.4 對逆周期資本監管政策參數的討論與穩健性分析
6.5 本章小結
附錄6.1 系統對數線性化
第7章 基于系統性風險的銀行監管改革實踐：國際比較及對中國的啟示
7.1 主要國家銀行系統性風險監管框架改革與實踐
7.2 國際金融監管改革的主要發展方向與特征
7.3 對中國的啟示
第8章 總結
8.1 研究總結
8.2 研究不足及展望
參考文獻
1.1 研究背景與研究意義
1.2 核心概念界定
1.3 邏輯思路、框架與研究內容
1.4 研究方法與創新點
第2章 文獻綜述
2.1 對于銀行系統性風險測度方法的研究
2.2 銀行系統性風險的順周期性與監管資本要求的順周期性
2.3 資本監管的宏觀經濟效應及其與貨幣政策的相互關系研究
2.4 國內研究現狀
2.5 對相關文獻的評述及本書的研究問題
第3章 我國系統重要性銀行評估分析與系統性附加資本監管
3.1 基于資產負債表關聯的系統重要性銀行測度
3.2 基于動態covar方法的系統重要性銀行研究
3.3 我國系統重要性銀行綜合度量框架及系統性附加資本
3.4 系統重要性銀行的其他資本監管工具
3.5 我國系統重要性銀行金融風險隱患生成的制度原因及資本監管的局限性
3.6 本章小結
附錄3.1 我國63家商業銀行系統重要性綜合指標評估結果
第4章 宏觀審慎框架下的逆周期銀行資本監管：指標體系構建與預警研究
4.1 我國商業銀行資本充足率順周期效應實證研究
4.2 《巴塞爾協議ⅲ》框架下的逆周期資本監管：方法、應用及缺陷
4.3 逆周期資本監管框架下宏觀系統性風險度量指標體系構建
4.4 基于馬爾科夫區制轉換模型的宏觀系統性風險識別與逆周期資本計提
4.5 逆周期銀行資本監管的其他政策工具
4.6 本章小結
第5章 基于系統性風險的銀行資本監管與中國宏觀經濟波動
5.1 dsge模型的建立
5.2 參數校準與模型估計
5.3 提高監管資本要求的宏觀經濟效應與福利影響
5.4 逆周期資本監管的宏觀經濟效應及福利影響——兼與《巴塞爾協議ⅰ》和《巴塞爾協議ⅱ》的對比
5.5 政策分析與討論
5.6 本章小結
附錄5.1 系統對數線性化
第6章 貨幣政策與逆周期資本監管政策的權衡與協調——基于dsge模型的研究
6.1 后危機時代貨幣政策與逆周期監管目標協調的理論研究
6.2 貨幣政策與逆周期資本政策的權衡與搭配：基于dsge模型的理論框架
6.3 dsge模型的模擬結果分析
6.4 對逆周期資本監管政策參數的討論與穩健性分析
6.5 本章小結
附錄6.1 系統對數線性化
第7章 基于系統性風險的銀行監管改革實踐：國際比較及對中國的啟示
7.1 主要國家銀行系統性風險監管框架改革與實踐
7.2 國際金融監管改革的主要發展方向與特征
7.3 對中國的啟示
第8章 總結
8.1 研究總結
8.2 研究不足及展望
參考文獻
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