掃一掃
關注中圖網
官方微博
本類五星書更多>
-
>
以利為利:財政關系與地方政府行為
-
>
立足飯碗 藏糧于地——基于中國人均耕地警戒值的耕地保護視角
-
>
營銷管理
-
>
茶葉里的全球貿易史(精裝)
-
>
近代華商股票市場制度與實踐(1872—1937)
-
>
麥肯錫圖表工作法
-
>
海龜交易法則
信用風險定價模型理論與實務-(第二版) 版權信息
- ISBN：9787543224384
- 條形碼：9787543224384 ; 978-7-5432-2438-4
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
信用風險定價模型理論與實務-(第二版) 本書特色
貝爾恩德·施密德編著的這本《信用風險定價模型(理論與實務第2版)》更新了**版《信用聯結金融工具定價》(Schmid 2002)，而且增加了很多新內容。**版側重于我博士論文的研究內容，而新版涵蓋了所有重要的信用風險定價模型，對其理論與實務進行了綜合概述。我花了很大篇幅解釋信用風險因子，介紹有關違約概率及回收率建模的*新研究成果，對于違約相關性給予了特別的關注。本書中研究的金融工具非常多，不僅有可違約債券、違約互換及單方信用衍生產品，而且還考慮了多方金融工具，如指數互換、組合違約互換和擔保債務憑證等。
信用風險定價模型理論與實務-(第二版) 內容簡介
信用風險分成兩個部分：違約風險與價差風險。 違約風險是指債務人不能或者不愿及時歸還利息及本金的風險。即使債務人沒有違約，也存在信用價差風險，指由于債務人信用下降而導致價格下降的風險。 在債券與貸款市場中，評估信用風險對公司債、主權債、信用衍生產品等的價格的影響不是那么容易，其中數據不完整及模型有效性是兩個關鍵問題。 與信用風險有關的金融產品市場發展迅速，這推動了業界與學界同時考慮開發出復雜的信用風險定價模型。《高級金融學譯叢：信用風險定價模型：理論與實務（第二版）》深入探討了基本的和高級的信用風險定價模型，內容不僅涉及標準的結構模型、簡式模型和混合模型，同時還介紹了如何在實務中應用這些模型，即對模型選擇、參數估計、模型校準和回測技術等問題進行了論述。 《高級金融學譯叢：信用風險定價模型：理論與實務（第二版）》涉及幾乎所有的金融工具，如各種可違約固定利率或浮動利率債券、單方或多方信用衍生產品。 此外，《高級金融學譯叢：信用風險定價模型：理論與實務（第二版）》也強調了數據的重要性，例如估計轉移矩陣或為回收率建模等。大量的市場數據與信用市場信息使得《高級金融學譯叢：信用風險定價模型：理論與實務（第二版）》的內容更加完善。《高級金融學譯叢：信用風險定價模型：理論與實務（第二版）》是從事信用聯結金融工具定價工作的金融界人士非常有價值的工具書，也是金融學專業的學生和金融研究人員了解所有重要的信用風險定價模型的理論與實務綜合讀物。
信用風險定價模型理論與實務-(第二版) 目錄
前言
1 引言
1.1 目的
1.2 目標、結構及總論
2 模型化信用風險因子
2.1 基本知識
2.2 信用風險定義及構成
2.3 轉移概率和違約概率模型
2.4 回收率模型
3 公司債與主權債定價
3.1 基本知識
3.2 資產模型
3.3 強度模型
4 違約相關性
4.1 基本知識
4.2 資產價值相關性
4.3 違約強度相關性
4.4 相關性與連接函數
5 信用衍生產品
5.1 基本知識
5.2 專業定義
5.3 單方信用衍生產品
5.4 多方信用衍生產品
6 三因子可違約期限結構模型
6.1 基本知識
6.2 三因子模型
6.3 固定利率與浮動利率可違約債券定價
6.4 信用衍生產品定價
6.5 離散時間三因子模型
6.6 市場數據擬合模型
6.7 信用風險下的*優投資組合
附錄A 標準普爾的一些定義
附錄B 證明
附錄C 信用衍生產品定價：擴展
參考文獻
1 引言
1.1 目的
1.2 目標、結構及總論
2 模型化信用風險因子
2.1 基本知識
2.2 信用風險定義及構成
2.3 轉移概率和違約概率模型
2.4 回收率模型
3 公司債與主權債定價
3.1 基本知識
3.2 資產模型
3.3 強度模型
4 違約相關性
4.1 基本知識
4.2 資產價值相關性
4.3 違約強度相關性
4.4 相關性與連接函數
5 信用衍生產品
5.1 基本知識
5.2 專業定義
5.3 單方信用衍生產品
5.4 多方信用衍生產品
6 三因子可違約期限結構模型
6.1 基本知識
6.2 三因子模型
6.3 固定利率與浮動利率可違約債券定價
6.4 信用衍生產品定價
6.5 離散時間三因子模型
6.6 市場數據擬合模型
6.7 信用風險下的*優投資組合
附錄A 標準普爾的一些定義
附錄B 證明
附錄C 信用衍生產品定價：擴展
參考文獻
展開全部
書友推薦
- >
姑媽的寶刀
- >
月亮與六便士
- >
大紅狗在馬戲團-大紅狗克里弗-助人
- >
我與地壇
- >
推拿
- >
我從未如此眷戀人間
- >
新文學天穹兩巨星--魯迅與胡適/紅燭學術叢書(紅燭學術叢書)
- >
李白與唐代文化
本類暢銷
