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基于宏觀審慎監管的銀行業壓力測試研究 版權信息
- ISBN：9787504977144
- 條形碼：9787504977144 ; 978-7-5049-7714-4
- 裝幀：暫無
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
基于宏觀審慎監管的銀行業壓力測試研究 本書特色
本書是國家自然科學基金項目《（基于宏觀審慎監管的我國銀行業壓力測試研究）》（20l1-2013）的金融學前沿研究成果，包括基于系統性風險防范的銀行業監管制度改革的戰略思考、宏觀審慎管理框架下壓力測試新理念、信用風險宏觀壓力測試方法、流動性風險宏觀壓力測試方法、系統重要性銀行評估方法和宏觀壓力測試系統運行機理等方面的內容。 在《（巴塞爾協議ⅲ）》、中國銀監會《商業銀行資本管理辦法）》和《（商業銀行流動性風險管理辦法）》的框架下，本書提出的宏觀壓力測試方法可用于商業銀行的風險管理，也可用于銀行業的宏觀審慎監管
基于宏觀審慎監管的銀行業壓力測試研究 內容簡介
基于宏觀審慎監管的壓力測試是新型銀行業監管制度和自律性風險管理機制的核心內容，本書根據宏觀審慎監管和實施《巴塞爾協議Ⅲ》、《巴塞爾協議Ⅱ》的要求，針對經濟資本的順周期效應，立足于中國銀行業的特點及其經營環境，研究并設計具有可操作性的宏觀壓力測試系統，建立銀行業防范系統性風險的預警機制，為宏觀審慎監管提出政策建議，為商業銀行新型自律性風險管理提供科學方法。內容包括基于系統性風險防范的銀行業監管制度改革的戰略思考、宏觀審慎管理框架下壓力測試新理念、信用風險宏觀壓力測試方法、流動性風險宏觀壓力測試方法、系統重要性銀行評估方法和宏觀壓力測試系統運行機理等。
基于宏觀審慎監管的銀行業壓力測試研究 目錄
第工章 基于系統性風險防范的銀行業監管制度改革的戰略思考
1．1 引論
1．1．1 歷史背景
1．1．2 文獻綜述
1．2 國際金融危機背景下對銀行業監管制度的反思。
l.3 基于系統性風險防范的我國銀行業監管制度的基本框架
1．4 開展銀行業宏觀壓力測試研究的必要性
1．4．1 銀行業宏觀壓力測試的基本內涵及本項目研究的目標
1．4．2 國內外銀行業宏觀壓力測試的發展動態
第2章 宏觀審慎管理框架下的壓力測試新理念
2．1 引言
2．2 危機后金融風險管理的新趨勢
2．3 宏觀審慎管理框架下金融壓力測試內涵的深化
2．4 宏觀審慎管理框架下金融壓力測試研究的新進展
2．5 本章小結
信用風險宏觀壓力測試方法篇
第3章 基于經濟資本原理的信用風險宏觀壓力測試
3．1 引言
3．2相關文獻綜述
3．3 銀行業信用風險宏觀壓力測試的框架設計
3．3．1 宏觀壓力測試對象的確定
3．3．2 宏觀沖擊因子的構造及壓力測試的情景設計
3．3．3 銀行業信用風險宏觀壓力測試的基本框架
3．4 實證分析
3．4．1 有序多分類logistic方法測算原始違約概率
3．4．2 各行業的原始違約概率結果
3．4．3 壓力測試情景分析與宏觀沖擊因子
3．5 本章小結
第4章 基于cpv模型改進的信用風險宏觀壓力測試
4．1 引言
4．2 改進的宏觀壓力測試模型的構建
4．2．1 pls的基本原理
4．2．2 基于偏*小二乘法估計的信用風險傳導模型
4．2．3 壓力情景模型
4．3 我國股份制商業銀行宏觀壓力測試實證研究
4．3．1 數據選擇及說明
4．3．2 信用風險傳導模型估計結果
4．3．3 壓力情景生成及宏觀壓力狽0試結果
4．4 境內外資銀行業宏觀壓力測試實證研究
4．4．1 數據選擇及說明
4．4．2 風險傳導模型參數估計結果
4．4。3 壓力情景生成與宏觀壓力測試結果
4．4．4 銀行業逆周期管理算例分析”
4．5 本章小結
第5章 基于行業gvar模型的銀行業信用風險宏觀壓力測試
5．1 引言
5．2研究文獻綜述
5．2．1 相關宏觀壓力測試的實證研究”
5．2．2 行業關聯性對宏觀壓力狽0試的影響研究
5．2．3 gvar模型在宏觀壓力測試中的應用研究
5．2．4 評述
5．3 信用風險宏觀壓力測試研究的基本框架”
5．4 基于igvar模型的宏觀壓力測試模型
5．4．1 gvar模型的提出
5 4．2 igvar模型的提出
……
流動性風險宏觀壓力測試方法篇
系統重要性銀行評估方法篇
宏觀壓力測試系統運行機理篇
參考文獻
附錄《基于宏觀審慎監管的我國銀行壓力測試研究》課題組發表的學術論文
后記
1．1 引論
1．1．1 歷史背景
1．1．2 文獻綜述
1．2 國際金融危機背景下對銀行業監管制度的反思。
l.3 基于系統性風險防范的我國銀行業監管制度的基本框架
1．4 開展銀行業宏觀壓力測試研究的必要性
1．4．1 銀行業宏觀壓力測試的基本內涵及本項目研究的目標
1．4．2 國內外銀行業宏觀壓力測試的發展動態
第2章 宏觀審慎管理框架下的壓力測試新理念
2．1 引言
2．2 危機后金融風險管理的新趨勢
2．3 宏觀審慎管理框架下金融壓力測試內涵的深化
2．4 宏觀審慎管理框架下金融壓力測試研究的新進展
2．5 本章小結
信用風險宏觀壓力測試方法篇
第3章 基于經濟資本原理的信用風險宏觀壓力測試
3．1 引言
3．2相關文獻綜述
3．3 銀行業信用風險宏觀壓力測試的框架設計
3．3．1 宏觀壓力測試對象的確定
3．3．2 宏觀沖擊因子的構造及壓力測試的情景設計
3．3．3 銀行業信用風險宏觀壓力測試的基本框架
3．4 實證分析
3．4．1 有序多分類logistic方法測算原始違約概率
3．4．2 各行業的原始違約概率結果
3．4．3 壓力測試情景分析與宏觀沖擊因子
3．5 本章小結
第4章 基于cpv模型改進的信用風險宏觀壓力測試
4．1 引言
4．2 改進的宏觀壓力測試模型的構建
4．2．1 pls的基本原理
4．2．2 基于偏*小二乘法估計的信用風險傳導模型
4．2．3 壓力情景模型
4．3 我國股份制商業銀行宏觀壓力測試實證研究
4．3．1 數據選擇及說明
4．3．2 信用風險傳導模型估計結果
4．3．3 壓力情景生成及宏觀壓力狽0試結果
4．4 境內外資銀行業宏觀壓力測試實證研究
4．4．1 數據選擇及說明
4．4．2 風險傳導模型參數估計結果
4．4。3 壓力情景生成與宏觀壓力測試結果
4．4．4 銀行業逆周期管理算例分析”
4．5 本章小結
第5章 基于行業gvar模型的銀行業信用風險宏觀壓力測試
5．1 引言
5．2研究文獻綜述
5．2．1 相關宏觀壓力測試的實證研究”
5．2．2 行業關聯性對宏觀壓力狽0試的影響研究
5．2．3 gvar模型在宏觀壓力測試中的應用研究
5．2．4 評述
5．3 信用風險宏觀壓力測試研究的基本框架”
5．4 基于igvar模型的宏觀壓力測試模型
5．4．1 gvar模型的提出
5 4．2 igvar模型的提出
……
流動性風險宏觀壓力測試方法篇
系統重要性銀行評估方法篇
宏觀壓力測試系統運行機理篇
參考文獻
附錄《基于宏觀審慎監管的我國銀行壓力測試研究》課題組發表的學術論文
后記
展開全部
基于宏觀審慎監管的銀行業壓力測試研究 作者簡介
彭建剛，湖南長沙人，武漢大學經濟學博士，曾留學美國和比利時。系湖南大學金融學科學術帶頭人，“985工程”首席科學家。現為中國金融學會理事，中國金融工程學年會常務理事，湖南大學金融學教授、博士生導師；校學術委員會委員兼經濟學部學術委員會副主任，金融管理研究中心主任。長期從事商業銀行管理的教學與科研工作，對商業銀行經濟資本管理、資產負債管理、地方中小金融機構發展和銀行業宏觀審慎管理作了較為系統的研究。已主持國家社會科學基金項目和國家自然科學基金項目多項，在CSSCI、CSCD、SSCI和全國中文核心期刊發表學術論文100余篇。
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