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人民幣匯率波動效應計量分析 版權信息
- ISBN：9787504980267
- 條形碼：9787504980267 ; 978-7-5049-8026-7
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
人民幣匯率波動效應計量分析 本書特色
《人民幣匯率波動效應計量分析》旨在對人民幣匯率波動效應進行計量分析。全書分為八個部分：**部分為引言，包括研究背景與意義、研究思路、研究方法與工具。第二部分著重利用非線性模型研究人民幣匯率的決定，主要包括：基于lstar模型的購買力平價再研究、基準貨幣選擇對匯率非線性特征的影響；基于markov轉移模型的匯率非線性決定研究、基于狀態空間模型的人民幣匯率時變性研究。第三部分對人民幣匯率波動進行識別，著重研究其波動特征，主要包括匯率波動的arch類模型識別、人民幣匯率的平穩性研究、人民幣匯率結構突變杠桿效應研究、基于montecarlo及自舉神經網絡的匯率面板單位根檢驗等。第四部分著重研究匯率波動的物價傳遞效應，主要包括匯率影響物價水平的理論模型構建、基于遞歸var模型的匯率傳遞實證研究、經濟周期視角下的匯率傳遞非對稱性計量研究、基于邊限協整模型的匯率傳遞非對稱性研究、基于面板與var模型的brics匯率傳遞研究等。第五部分著重從理論與文獻綜述的角度探討匯率波動對貿易的影響機制，分為國外文獻綜述、國內文獻綜述、匯率影響貿易的實證研究等。第六部分從全國、省域及區域等多個層面研究匯率波動對經濟增長與通貨膨脹的影響，重點探討了人民幣區域有效匯率指數的構建與應用。此外，還對石油價格、匯率機制改革等因素對經濟增長與通貨膨脹的影響進行了實證研究。第七部分以遼寧省上市公司為樣本數據，在構建區域有效匯率指數并估計匯率波動的基礎上，實證研究了遼寧省上市公司對匯率波動的承受能力，深化了當前的研究。第八部分將人民幣匯率納入全球視野進行研究，著重從金融傳染的角度研究人民幣匯率變化與股票市場間的動態關聯性，分別采用了var—mgarch—bekk模型、copula模型及馬爾科夫區制轉移模型進行了實證研究。結果表明，確實存在匯市對股市的動態傳染效應，且在低尾部的關聯性顯著大于高尾部的關聯性。
人民幣匯率波動效應計量分析 內容簡介
全書分為以下八部分：**部分為引言，包括研究背景與意義、研究內容、研究思路與框架、研究方法與工具；第二部分著重利用非線性模型研究人民幣匯率的決定，主要包括：基于LSTAR模型的購買力平價再研究、基準貨幣選擇對匯率非線性特征的影響；基于Markov 轉移模型的匯率非線性決定研究、基于狀態空間模型的人民幣匯率時變性研究；第三部分對人民幣匯率波動進行識別，著重研究其波動特征。主要包括匯率波動的ARCH類模型識別、人民幣匯率的平穩性研究、人民幣匯率結構突變杠桿效應研究、基于Monte Carlo及自舉神經網絡的匯率面板單位根檢驗等；第四部分著重研究匯率的物價傳遞效應。主要包括匯率影響物價水平的理論模型構建、基于遞歸VAR模型的匯率傳遞實證研究、經濟周期視角下的匯率傳遞非對稱性研究、基于邊限協整模型的匯率傳遞非對稱性研究、基于面板與VAR模型的BRICS匯率傳遞研究等；第五部分著重從理論與文獻綜述的角度探討匯率波動對貿易的影響機制，分為國外文獻綜述、國內文獻綜述、匯率影響貿易的實證研究等；第六部分從全國、省域及區域等多個層面研究匯率波動對經濟增長與通貨膨脹的影響。重點探討了人民幣區域有效匯率指數的構建與應用，此外，還對石油價格、匯率機制改革等因素對經濟增長與通貨膨脹的影響進行了實證研究；第七部分以遼寧省上市公司為樣本數據，在構建區域有效匯率指數并估計匯率波動的基礎上，實證研究了遼寧省上市公司對匯率波動的承受能力，深化了當前的研究。第八部分將人民幣匯率納入全球視野下進行研究，著重從金融傳染的角度研究了人民幣匯率變化與股票市場間的動態關聯性，分別采用了VAR-MGARCH-BEKK模型、Copula模型及馬爾科夫區制轉移模型進行了實證研究。結果表明，確實存在匯市對股市的動態傳染效應，且在低尾部的關聯性顯著大于高尾部的關聯性。
人民幣匯率波動效應計量分析 目錄
引言
0.1 選題背景與意義
0.2 研究思路
0.3 研究方法與工具
1 人民幣匯率決定再研究：非線性視角
1.1 人民幣購買力平價非線性調整再研究：lstar還是estar？
1.2 基準貨幣的選擇影響人民幣匯率非線性性嗎？——來自美元、英鎊與日元的證據
1.3 人民幣匯率非線性決定實證研究：來自markov switching的證據
1.4 基于狀態空間模型的人民幣匯率非線性決定實證研究：基于擴展的貨幣模型
2 匯率波動識別與特征計量分析
2.1 匯率波動識別研究
2.2 人民幣匯率平穩性特征分析
2.3 結構突變與人民幣匯率波動杠桿效應
2.4 基于自舉神經網絡的面板單位根檢驗：方法及應用
3 匯率波動的物價傳遞效應
3.1 匯率傳遞影響物價水平的理論模型
3.2 基于遞歸var模型的研究
3.3 經濟周期視角下人民幣匯率傳遞非對稱性計量研究
3.4 基于邊限協整檢驗的匯率傳遞非對稱性研究
3.5 新興經濟體匯率傳遞計量分析——基于金磚五國（brics）的面板及var分析
4 匯率波動的貿易效應研究
4.1 匯率與國際貿易（經濟增長）：國外文獻綜述
4.2 匯率與貿易：國內文獻綜述
4.3 人民幣匯率波動對進出口貿易的影響分析：全國視角
5 匯率機制改革的區域經濟增長及通貨膨脹效應研究
5.1 全國視角
5.2 省域視角
5.3 基于遼寧沈陽、大連及12個地級市的研究
5.4 石油價格與匯率波動的經濟增長效應研究
6 企業對匯率波動承受能力分析：基于遼寧上市公司的研究
7 我國股票市場與外匯市場關聯性（傳染性）研究
參考文獻
后記
0.1 選題背景與意義
0.2 研究思路
0.3 研究方法與工具
1 人民幣匯率決定再研究：非線性視角
1.1 人民幣購買力平價非線性調整再研究：lstar還是estar？
1.2 基準貨幣的選擇影響人民幣匯率非線性性嗎？——來自美元、英鎊與日元的證據
1.3 人民幣匯率非線性決定實證研究：來自markov switching的證據
1.4 基于狀態空間模型的人民幣匯率非線性決定實證研究：基于擴展的貨幣模型
2 匯率波動識別與特征計量分析
2.1 匯率波動識別研究
2.2 人民幣匯率平穩性特征分析
2.3 結構突變與人民幣匯率波動杠桿效應
2.4 基于自舉神經網絡的面板單位根檢驗：方法及應用
3 匯率波動的物價傳遞效應
3.1 匯率傳遞影響物價水平的理論模型
3.2 基于遞歸var模型的研究
3.3 經濟周期視角下人民幣匯率傳遞非對稱性計量研究
3.4 基于邊限協整檢驗的匯率傳遞非對稱性研究
3.5 新興經濟體匯率傳遞計量分析——基于金磚五國（brics）的面板及var分析
4 匯率波動的貿易效應研究
4.1 匯率與國際貿易（經濟增長）：國外文獻綜述
4.2 匯率與貿易：國內文獻綜述
4.3 人民幣匯率波動對進出口貿易的影響分析：全國視角
5 匯率機制改革的區域經濟增長及通貨膨脹效應研究
5.1 全國視角
5.2 省域視角
5.3 基于遼寧沈陽、大連及12個地級市的研究
5.4 石油價格與匯率波動的經濟增長效應研究
6 企業對匯率波動承受能力分析：基于遼寧上市公司的研究
7 我國股票市場與外匯市場關聯性（傳染性）研究
參考文獻
后記
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人民幣匯率波動效應計量分析 作者簡介
賈凱威，男，生于1980年，河北定州人，2004年畢業于內蒙古工業大學管理學院，獲管理學學士學位，2007年畢業于遼寧大學經濟學院數量經濟學專業，2010年獲遼寧大學經濟學博士學位。2013年10月至今在遼寧大學統計學博士后流動站從事博士后研究工作。博士畢業論文《中國貨幣政策規則與相機抉擇效應研究》獲遼寧大學優秀博士學位論文一等獎、遼寧省優秀博士學位論文提名獎。2010年7月入職遼寧工程技術大學工商管理學院金融系。目前已在《軟科學》、《上海經濟研究》、《經濟問題探索》、《金融理論與實踐》等CSSCl核心期刊發表論文20余篇，主持并完成省級以上縱向項目2項。
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