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金融精英很好計劃系列探秘資管前沿:風險平價量化投資/金融精英卓越計劃系列 版權信息
- ISBN：9787508693781
- 條形碼：9787508693781 ; 978-7-5086-9378-1
- 裝幀：一般純質紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
金融精英很好計劃系列探秘資管前沿:風險平價量化投資/金融精英卓越計劃系列 本書特色
這本書由國內外資產管理業內知名專家寫作，資產管理領域資深專家和知名人物作序、推薦。書中介紹了風險平價策略的投資理念、組合構建及管理，以及風險平價策略的*動向和發展趨勢的前沿觀點，特別是結合了智能貝塔、量化投資、升息環境、國內A股等熱點話題，對于與風險平價相關的資產管理領域進行了積極的探索，有助于讀者汲取國際前沿理念，進而對風險平價策略以及資產管理行業在我國的發展機遇有更深入的思考。
金融精英很好計劃系列探秘資管前沿:風險平價量化投資/金融精英卓越計劃系列 內容簡介
撥開風險平價量化投資的迷霧，探索投資機構資產管理的前沿本書由中國投資有限責任公司團隊編著，靠前外業內知名專家寫作，資產管理領域資深專家和知名人物作序、推薦。本書介紹了風險平價策略的投資理念、組合管理以及風險平價策略的很新動向與發展趨勢的前瞻觀點，特別是結合了這一策略在我國目前發展的情況，針對靠前A股、升息環境等熱門金融課題與風險平價投資的關系進行了探索。有助于讀者汲取靠前前沿理念，進而對風險平價策略在我國的發展機遇有更深入的思考。
金融精英很好計劃系列探秘資管前沿:風險平價量化投資/金融精英卓越計劃系列 目錄
推薦語／I
推薦序 郭向軍／VII
前 言 余家鴻，吳鵬，李玥／IX
**部分 綜述／001
**章 國際大類資產配置的理論與操作概述 余家鴻/003
**節 大類資產配置的目標／003
第二節 常見流派： 挪威模式、耶魯模式、加拿大模式、風險平價模式／011
第三節 配置框架在實際應用上的若干思考／045
第四節 延伸閱讀：組合回報分解模板／054
第二章 風險平價投資綜述 黃耀華，布賴恩•赫斯特,布賴恩•約翰遜/058
**節 真正分散化的必要性／058
第二節 風險平價投資組合的核心／060
第三節 構建和測試簡單的風險平價策略／061
第四節 構建風險平價投資組合／066
第五節 投資風險平價／069
第二部分 構建風險平價組合／075
第三章 投資工具的選擇 吳鵬／077
**節 投資工具概況／077
第二節 全球股票／081
第三節 發達市場國債／086
第四節 發達市場通脹掛鉤債／090
第五節 大宗商品／093
第六節 信用類資產／096
第七節 國債期貨／098
第四章 風險平價投資組合構建實務 斯科特•沃利，斯科特•？松，趙彧／108
**節 構建風險平價組合框架的核心邏輯／108
第二節 平衡什么／111
第三節 選擇風險平價的原因／113
第四節 調整風險水平目標／116
第五節 在應用上的演變／118
第六節 不認同風險平價的聲音／123
第五章 戰術資產配置 斯科特•沃利，斯科特•？松，趙彧／128
**節 引言／128
第二節 戰術資產配置與戰略風險平價／129
第三節 戰術資產配置方法論／131
第四節 戰術風險預算／138
第三部分 風險平價組合的業績與風險／143第六章 風險平價組合的業績 李玥／145
**節 風險平價組合的業績表現／145
第二節 風險平價組合的基準選擇／152
第三節 風險平價組合的業績評估／162
第七章
風險平價組合的風險管理與定位 李玥／169
**節 風險平價組合的主要風險／169
第二節 風險平價組合的風險管理／174
第三節 再思風險平價組合／181
第四節 風險平價組合的定位／187
第八章 升息環境中的風險平價 黃耀華，布賴恩•赫斯特,邁克爾•門德爾松／192
**節 風險平價組合在升息環境下的表現／192
第二節 利率上升速度的重要性／197
第三節 展望／203
第四部分 因子投資與智能貝塔／207第九章 因子投資 洪崇理,劉佳,任和／209
**節 因子簡介／209
第二節 因子行之有效的原理：因子檢視清單／215
第三節 專注于兩大類別的因子／217
第四節 實施因子投資／247
第五節 因子的未來發展／253
第十章 智能貝塔 雅贊•羅馬希, 李煒, 貝爾坎•塞森／257
**節 貝塔的演變／257
第二節 因子／263
第三節 分散化和投資組合的構建／269
第四節 多因子投資／278
第五節 因子表現會逐漸退化嗎／283
第六節 智能貝塔和固定收益／289
第七節 結論／291
第十一章 A股因子投資 許仲翔，維韋克•維斯瓦納坦，王晨暉，菲利普•伍爾／300
**節 簡介／300
第二節 中國A股因子投資／301
第三節 結論／329
第十二章 風險平價：回顧與展望 錢恩平／342
附錄
中英文術語對照表／346
展開全部
金融精英很好計劃系列探秘資管前沿:風險平價量化投資/金融精英卓越計劃系列 相關資料
這部著作以風險平價策略研究為切入點，希望能吸引業界翹楚關注該領域的前沿課題，推動我國資產管理行業的發展與進步。 ——郭向軍，中國投資有限責任公司副總經理，中投國際首席投資官 我欣慰地看到我司投資團隊積極匯集自身及領域領先者的理論研究和實踐感悟，希望通過這部著作中的資源分享能對在投資領域里孜孜探索的各位同人提供一定的借鑒。 ——趙海英，全國政協委員，中國投資有限責任公司首席風險官，中國國際金融有限公司董事 這部著作從理論和實踐出發，深入淺出，分享作者們多年來在這一領域的心得，可以帶領我們撥開量化投資的迷霧，邁步機構投資的前沿。 ——巴曙松，北京大學匯豐金融研究院執行院長，中國銀行業協會首席經濟學家，香港交易所首席中國經濟學家 這部著作非常值得各位同人學習，以便更細致地了解風險平價法，更重要的是熟悉這套投資方法背后的邏輯和思想。 ——陳志武，香港大學亞洲環球研究所所長和馮氏基金講席教授，曾任耶魯大學金融經濟學教授 這部著作通過實戰的宏觀視野、行業觀察及策略探索給業界以思維碰撞的盛宴，值得認真品讀。 ——高西慶，清華大學法學院教授 經營或者投資就是平衡風險與收益的關系，以合適的方式去對待、衡量風險，把風險成本壓縮到可以承受的范圍之內。這部著作充分體現了上述先進的金融理念。在當前的市場環境中，這樣一本書的出版是有其獨特意義的。 ——朱小黃，經濟學博士，國務院特殊津貼專家，中國行為法學會副會長，金融法律行為研究會會長，中國建設銀行原首席風險官、副行長，中信銀行原行長，中信集團原監事長
金融精英很好計劃系列探秘資管前沿:風險平價量化投資/金融精英卓越計劃系列 作者簡介
余家鴻，1978年生于中國香港，本科就讀于香港大學與加拿大多倫多大學精算專業，2001年取得英國倫敦帝國理工學院數學金融碩士（英國***獎學金），獲優異等級。目前擔任中國投資有限責任公司（中投公司，我國**主權財富基金）債券與絕對收益投資部的多資產策略投資組組長、高級投資經理，有接近20年的資產管理相關工作經驗，目前負責超過120億美元規模的多資產投資策略與團隊，該團隊投資一系列宏觀、戰術配置對沖投資組合。轉任多資產組前，供職于中投資產配置部門，在公司建倉初期參與搭建自上而下配置框架。 在加入中投公司之前，余家鴻在英國倫敦的摩根士丹利、德意志銀行與香港的美國對沖基金Citadel擔任不同投資研究與自營交易崗位。余家鴻持有特許金融分析師(CFA)與FRM專業資格，并參加了北京大學光華管理學院高級管理培訓。他還是北京市青聯委員、香港專業人士（北京）協會理事、一國兩制青年論壇理事、門薩(Mensa國際智商協會)委員。 余家鴻與國內國外資產管理業界交流積極，在中國保險資管周刊負責常設的“海外大視野”專欄，出任學術顧問。曾被邀請到中國保監會、中國證券投資基金業協會、清華大學五道口金融學院、中國人壽保險、中國再保險、中國太平洋保險、中國人民保險等單位做演講，介紹海外資產配置原則、另類投資案例。
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