掃一掃
關注中圖網
官方微博
本類五星書更多>
-
>
以利為利:財政關系與地方政府行為
-
>
立足飯碗 藏糧于地——基于中國人均耕地警戒值的耕地保護視角
-
>
營銷管理
-
>
茶葉里的全球貿易史(精裝)
-
>
近代華商股票市場制度與實踐(1872—1937)
-
>
麥肯錫圖表工作法
-
>
海龜交易法則
買過本商品的人還買了
金融隨機分析概要 版權信息
- ISBN：9787309140927
- 條形碼：9787309140927 ; 978-7-309-14092-7
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
金融隨機分析概要 內容簡介
本書講述金融工程**隨機分析基礎和常用金融模型，具體內容有：現代概率論知識、幾種常用的隨機過程（馬爾可夫鏈、泊松過程、布朗運動）、離散時間鞅、離散時間資產定價理論、連續時間鞅、隨機積分、連續時間資產定價理論。本書在堅持科學性、嚴謹性的前提下，尤其注重可讀性。本書給出了重要數學概念的金融含義，強調了重要數學結論的適用場合，采用了易于理解的方法證明重要的數學結論。
金融隨機分析概要 目錄
**章 預備知識
1.1 概率空間
1.2 隨機變量
1.3 隨機變量的積分
1.4 隨機變量的收斂性
1.5 條件數學期望
1.5.1 離散型場合
1.5.2 連續型場合
1.5.3 一般場合
1.6 習題
第二章 隨機過程的基本概念
2.1 隨機過程的定義
2.2 隨機過程的有限維分布
2.3 隨機過程的數字特征
2.4 幾種常見的隨機過程
2.5 習題
第三章 Poisson過程與更新過程
3.1 Poisson過程的定義
3.2 Poisson過程的時間間隔與到達時間
3.3 復合Poisson過程
3.4 更新過程
3.4.1 更新過程的基本概念
3.4.2 更新回報過程
3.4.3 交錯更新過程
3.5 習題
第四章 Markov鏈
4.1 離散時間Markov鏈
4.2 連續時間Markov鏈
4.3 Markov鏈的穩態分布
4.4 習題
第五章 Brown運動
5.1 定義
5.2 連續性
5.3 命中時與*大值
5.4 Markov性
5.5 樣本軌道性質
5.6 習題
第六章 離散鞅與離散時間金融模型
6.1 離散時間鞅
6.2 單階段金融模型
6.2.1 市場模型
6.2.2 復制組合
6.2.3 無套利性
6.2.4 等價鞅測度
6.2.5 風險中性定價公式
6.2.6 遠期定價
6.3 二叉樹模型
6.3.1 等價鞅測度
6.3.2 自融資組合
6.3.3 無套利條件
6.3.4 期權定價公式
6.3.5 美式期權
6.3.6 Markov機制轉換二叉樹模型
6.4 一般離散時間模型
6.4.1 復制組合
6.4.2 風險中性定價方法
6.5 習題
第七章 隨機積分與連續時間金融模型
7.1 連續時間鞅
7.2 一致可積性與鞅的停止定理
7.3 隨機積分
7.4 Ito公式
7.5 測度變換
7.6 連續時間資產定價模型
7.6.1 Black-Scholes模型
7.6.2 Markov機制轉換Black-Scholes模型
7.6.3 跳擴散過程
7.7 習題
展開全部
書友推薦
- >
李白與唐代文化
- >
回憶愛瑪儂
- >
煙與鏡
- >
有舍有得是人生
- >
中國人在烏蘇里邊疆區:歷史與人類學概述
- >
新文學天穹兩巨星--魯迅與胡適/紅燭學術叢書(紅燭學術叢書)
- >
我從未如此眷戀人間
- >
企鵝口袋書系列·偉大的思想20:論自然選擇(英漢雙語)
本類暢銷
