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動態死亡率建模與長壽風險量化研究 版權信息
- ISBN：9787520329095
- 條形碼：9787520329095 ; 978-7-5203-2909-5
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
動態死亡率建模與長壽風險量化研究 本書特色
長壽風險作為公共養老金、壽險公司關注熱點，其量化的基礎工作是構建動態死亡率模型。動態模型在保證可獲得的各年齡死亡率修勻效果基礎上，涉及年齡外推和趨勢預測兩問題。對此，已有研究仍存在很多不足。 本著作將超高齡人口死亡率的極值建模方法、分層建模技術納入已有動態模型中，彌補了已有研究的不足，創新開展了同時涵蓋低齡、高齡、超高齡在內的整個生命跨度全年齡人口動態死亡率修勻、年齡外推和趨勢預測的建模工作，揭示了中國1994-2060年整個生命跨度男性和女性死亡率、生存分布、死亡年齡分布和平均預期壽命的動態演變，并構造了分性別動態生命表。在此基礎上，全面量化了長壽風險對中國保險公司產品定價、公共養老金負債及財務可持續性的影響。本著作形成了一套比較系統的長壽風險定量分析研究成果，為我國長壽風險定量評估體系的構建提供理論和技術支撐，也有望為老齡社會中公共政策的制定提供*精準且*科學的理論依據。
動態死亡率建模與長壽風險量化研究 內容簡介
長壽風險作為公共養老金、壽險公司的關注熱點，其量化的基礎工作是構建動態死亡率模型。本書將超高齡人口死亡率的極值建模方法、分層建模技術納入動態死亡率模型中，創新開展了同時涵蓋低齡、高齡和超高齡在內的整個生命跨度全年齡人口動態死亡率修勻、年齡外推和趨勢預測的建模和長壽風險量化研究工作。
動態死亡率建模與長壽風險量化研究 目錄
**章 緒言
**節 選題背景和研究意義
一 選題背景
二 研究意義
第二節 國內外文獻綜述
一 國外研究現狀及發展動態
二 國內研究現狀及發展動態
第三節 本書內容結構
一 研究目標和方法
二 研究內容
三 內容組織和結構安排
第四節 本書的創新與不足
一 創新之處
二 不足之處
第二章 高齡人口動態死亡率建模方法
**節 死亡率建模指標及經驗估計
一 死亡率建模指標
二 死亡力的經驗估計
第二節 高齡人口死亡力模型
一 Logistic類型死亡模型
二 高齡死亡率減速及解釋
第三節 高齡人口死亡力分層模型
一 LoZistic類型的分層模型結構
二 高齡人口數據質量評估
三 模型選擇及參數估計
四 模型適合性的檢驗診斷
第四節 實證分析一一以中國為例
一 數據來源及特征
二 高齡人口數據質量控制
三 *優分層模型選擇、參數估計及檢驗診斷
四 對高齡死亡率是否減速的解釋
第五節 本章小結
第三章 超高齡人口動態死亡率的極值建模方法
**節 極值分析的基本框架
第二節 基于EVT的高齡人口靜態死亡率模型
一 模型符號定義及說明
二 分段形式的生存分布假設
三 靜態死亡率模型描述
第三節 基于EVT的高齡人口動態死亡率分層模型
一 同時按年份、類別和性別分層的模型結構
二 參數估計及*優門限年齡的選取
三 分層模型的檢驗及評價方法
四 極限年齡的存在性及估計
第四節 實證分析一一以中國為例
一 數據來源及使用說明
二 *優分層模型選擇、參數估計及檢驗診斷
第五節 本章小結
第四章 全年齡人口動態死亡率分層建模方法
**節 全年齡人口死亡率建模簡介
第二節 全年齡人口動態死亡率模型假設
一 模型符號定義及說明
二 分段形式的動態死亡率模型
第三節 分段形式的全年齡人口動態死亡率分層模型
一 動態死亡率分層模型結構
二 模型參數估計及*優門限年齡的選取
三 分層模型的比較及評價方法
四 極限年齡的存在性及估計
五 全年齡人口動態死亡率分層模型的擴展應用
第四節 實證分析一一以中國為例
一 數據來源及說明
二 *優分層模型選擇、參數估計及檢驗診斷
三 預測中國臺灣地區未來50年全年齡人口死亡率
四 預測未來平均預期壽命及構造動態生命表
第五節 本章小結
第五章 長壽風險對保險公司壽險和年金產品定價的影響
**節 長壽風險量化研究簡介
第二節 年金產品定價中蘊含的長壽風險分析
一 經驗生命表死亡率改善率比較
二 遞延年金產品價格變動的定量分析
三 主要結論
第三節 壽險和年金產品定價的自然對沖
一 壽險和年金產品價格自然對沖的定量分析
二 三類產品組合內部的對沖彈性
三 主要結論
第四節 基于*優分層模型的長壽風險定量分析
一 長壽風險對保險產品價格變動的定量分析
二 壽險產品與年金產品定價的對沖效應研究
三 主要結論
第五節 本章小結
第六章 長壽風險對壽險和年金產品準備金評估的對沖效應
**節 保險產品責任準備金評估背景簡介
第二節 保險產品責任準備金的定量關系
一 壽險和年金產品的精算現值
二 壽險和年金產品的責任準備金
第三節 責任準備金的對沖效應模型
一 責任準備金對沖效應的度量指標
二 對沖效應的性別差異
三 對沖效應的利率彈性
第四節 基于中國壽險業經驗生命表的實證分析
一 數據來源及產品信息說明
二 對沖效應的定量分析
第五節 本章小結
第七章 總結與展望
**節 研究成果總結
一 動態死亡率建模研究總結
二 長壽風險量化研究總結
第二節 進一步的研究工作
一 不同主體管理長壽風險的工具和方法
二 長壽風險的代內分散和代際分擔
參考文獻
索引
后記
**節 選題背景和研究意義
一 選題背景
二 研究意義
第二節 國內外文獻綜述
一 國外研究現狀及發展動態
二 國內研究現狀及發展動態
第三節 本書內容結構
一 研究目標和方法
二 研究內容
三 內容組織和結構安排
第四節 本書的創新與不足
一 創新之處
二 不足之處
第二章 高齡人口動態死亡率建模方法
**節 死亡率建模指標及經驗估計
一 死亡率建模指標
二 死亡力的經驗估計
第二節 高齡人口死亡力模型
一 Logistic類型死亡模型
二 高齡死亡率減速及解釋
第三節 高齡人口死亡力分層模型
一 LoZistic類型的分層模型結構
二 高齡人口數據質量評估
三 模型選擇及參數估計
四 模型適合性的檢驗診斷
第四節 實證分析一一以中國為例
一 數據來源及特征
二 高齡人口數據質量控制
三 *優分層模型選擇、參數估計及檢驗診斷
四 對高齡死亡率是否減速的解釋
第五節 本章小結
第三章 超高齡人口動態死亡率的極值建模方法
**節 極值分析的基本框架
第二節 基于EVT的高齡人口靜態死亡率模型
一 模型符號定義及說明
二 分段形式的生存分布假設
三 靜態死亡率模型描述
第三節 基于EVT的高齡人口動態死亡率分層模型
一 同時按年份、類別和性別分層的模型結構
二 參數估計及*優門限年齡的選取
三 分層模型的檢驗及評價方法
四 極限年齡的存在性及估計
第四節 實證分析一一以中國為例
一 數據來源及使用說明
二 *優分層模型選擇、參數估計及檢驗診斷
第五節 本章小結
第四章 全年齡人口動態死亡率分層建模方法
**節 全年齡人口死亡率建模簡介
第二節 全年齡人口動態死亡率模型假設
一 模型符號定義及說明
二 分段形式的動態死亡率模型
第三節 分段形式的全年齡人口動態死亡率分層模型
一 動態死亡率分層模型結構
二 模型參數估計及*優門限年齡的選取
三 分層模型的比較及評價方法
四 極限年齡的存在性及估計
五 全年齡人口動態死亡率分層模型的擴展應用
第四節 實證分析一一以中國為例
一 數據來源及說明
二 *優分層模型選擇、參數估計及檢驗診斷
三 預測中國臺灣地區未來50年全年齡人口死亡率
四 預測未來平均預期壽命及構造動態生命表
第五節 本章小結
第五章 長壽風險對保險公司壽險和年金產品定價的影響
**節 長壽風險量化研究簡介
第二節 年金產品定價中蘊含的長壽風險分析
一 經驗生命表死亡率改善率比較
二 遞延年金產品價格變動的定量分析
三 主要結論
第三節 壽險和年金產品定價的自然對沖
一 壽險和年金產品價格自然對沖的定量分析
二 三類產品組合內部的對沖彈性
三 主要結論
第四節 基于*優分層模型的長壽風險定量分析
一 長壽風險對保險產品價格變動的定量分析
二 壽險產品與年金產品定價的對沖效應研究
三 主要結論
第五節 本章小結
第六章 長壽風險對壽險和年金產品準備金評估的對沖效應
**節 保險產品責任準備金評估背景簡介
第二節 保險產品責任準備金的定量關系
一 壽險和年金產品的精算現值
二 壽險和年金產品的責任準備金
第三節 責任準備金的對沖效應模型
一 責任準備金對沖效應的度量指標
二 對沖效應的性別差異
三 對沖效應的利率彈性
第四節 基于中國壽險業經驗生命表的實證分析
一 數據來源及產品信息說明
二 對沖效應的定量分析
第五節 本章小結
第七章 總結與展望
**節 研究成果總結
一 動態死亡率建模研究總結
二 長壽風險量化研究總結
第二節 進一步的研究工作
一 不同主體管理長壽風險的工具和方法
二 長壽風險的代內分散和代際分擔
參考文獻
索引
后記
展開全部
動態死亡率建模與長壽風險量化研究 作者簡介
段白鴿，經濟學博士，復旦大學經濟學院副教授，F任風險管理與保險學系副系主任，中國準精算師，研究方向為保險經濟學、精算與風險管理。在國際精算期刊Insurance： Mathematics and Economics,Scandinavian Actuarial Journal發表論文3篇。
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