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金融投資組合與資產增長效應 版權信息
- ISBN：9787522315904
- 條形碼：9787522315904 ; 978-7-5223-1590-4
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
金融投資組合與資產增長效應 內容簡介
本書主要介紹資產增長效應及由該效應衍生出的各種投資組合。資產增長效應是當前主流的因子模型中構建投資因子的基礎，多位代表性學者均采用資產增長溢價構建投資因子。本書以前沿研究中Q理論與因子模型中投資因子的矛盾為切入點，對Q理論模型進行擴展，根據擴展模型提出資產不平衡機制，通過該機制解釋不同資產增長指標對未來股票收益預測能力的差異，以此解答傳統Q理論與投資因子的沖突；此外，本書還對比了中美股票市場資產增長效應的存在性及擴展Q理論的適用性，并根據實證結果構造不同的投資組合，為現實投資者的投資策略提供參考。
金融投資組合與資產增長效應 目錄
第1章 緒論
1.1 研究背景及問題提出
1.2 研究目的及意義
1.3 研究現狀及評述
1.4 研究內容、方法及技術路線
第2章 資產定價理論基礎和擴展的Q理論
2.1 概念界定
2.2 有效市場假說與行為金融學理論
2.3 資產定價理論
2.4 擴展的Q理論模型
2.5 本章小結
第3章 美國股市資產增長效應與資產不平衡機制分析
3.1 擴展Q理論中的資產增長效應分析
3.2 資產不平衡機制與資產增長效應
3.3 擴展Q理論對其他類型資產增長預測能力的影響
3.4 證券分析師盈利預測與資產增長效應
3.5 本章小結
第4章 股權分置改革前后中國A股市場資產增長效應與資產不平衡機制分析
4.1 中國股票市場與美國股票市場對比分析
4.2 股權分置改革前資產增長效應與資產不平衡機制分析
4.3 股權分置改革后資產增長效應與資產不平衡機制分析
4.4 本章小結
第5章 資產增長效應中的收益波動與夏普比率變動模式分析
5.1 資產增長效應中的收益波動與夏普比率
5.2 資產增長效應中收益波動與夏普比率的穩健性檢驗
5.3 資產增長效應中收益波動與夏普比率變動模式的來源分析
5.4 本章小結
結論
參考文獻
展開全部
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