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金融衍生工具與交易策略 版權信息
- ISBN：9787302658283
- 條形碼：9787302658283 ; 978-7-302-65828-3
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
金融衍生工具與交易策略 本書特色
圖書特色
●貫徹“立德樹人”作為教育根本任務的綜合教育理念，將“大局意識、法治意識、風險意識、金錢觀、職業道德”等思政育人元素融入課程之中。
●從風險與收益對立統一的關系出發，介紹當代信用貨幣體系下債權與物權的金融衍生化方式，并從風險管理角度確認、度量與計價信用貨幣與金融衍生品相似的債權風險特征。
●從安全資產轉移的角度，探討期貨與期權在商品貨幣化中的作用，并從流動性管理的角度對全球金融體系的形成、發展以及未來可能的變化展開一系列的討論。
●借助金融互換這一去中心化的交易方式，將其與數字貨幣的分布式記賬體系相結合，重點介紹金融互換和數字貨幣在金融脫媒(去中心化)的作用，并強調數字貨幣與碳排放權之間的聯系。
●重點介紹我國理財產品市場的結構化產品類型，風險結構特征和內部結構特征等，通過案例進一步解析期貨、期權和互換如何在結構化產品中相結合，為讀者設計結構化產品提供一定的思路。
金融衍生工具與交易策略 內容簡介
"《金融衍生工具與交易策略》共十一章，主要介紹了金融市場中主要金融衍生品（遠期、期貨、期權、互換、信用衍生品和結構化產品）的基本概念、運作原理、交易制度、交易策略、風險管理等知識，側重于風險轉移技術和相關交易策略的介紹，包括套期保值、套利和投機原理等內容。通過本書的學習，讀者應能了解金融衍生工具相關原理及交易策略，能夠運用所學原理，對市場中的金融衍生品進行分析，了解其基本交易操作和風險管理方法。 《金融衍生工具與交易策略》內容豐富、結構清晰、語言簡練、圖文并茂，具有很強的實用性和可操作性，可作為高等院校金融學專業基礎課程的教材，也可作為其他各類金融職業資格的培訓教材和自學參考書。 "
金融衍生工具與交易策略 目錄
**章 概述 1
**節 金融衍生工具與基礎資產 1
一、金融衍生工具的含義 2
二、金融衍生工具的分類 2
三、金融衍生工具的特點 3
第二節 金融衍生工具的發展和功能 5
一、金融衍生工具的發展背景 5
二、金融衍生工具的功能 7
第三節 全球金融衍生工具交易概況 7
練習與思考 9
第二章 遠期利率協議概述 11
**節 遠期交易的產生與發展 11
一、遠期交易的產生 11
二、金融遠期合約 12
三、金融遠期定價 12
第二節 遠期利率協議 14
一、遠期利率的概念 15
二、遠期利率協議的術語 15
三、結算金的計算方法 16
第三節 遠期利率協議在利率風險管理中的應用 17
練習與思考 17
第三章 期貨市場概述 19
**節 期貨市場的發展、功能與分類 19
一、期貨市場的發展 20
二、期貨市場的功能 21
三、期貨市場的分類 22
第二節 期貨合約 24
一、期貨合約的概念 24
二、期貨合約舉例 26
第三節 期貨交易所 27
一、期貨交易所的主要功能 27
二、期貨交易所的設立、組織與管理 28
三、期貨交易所的會員分類 29
四、期貨交易所的主要業務 29
第四節 期貨結算所 29
一、期貨結算所的功能 30
二、期貨結算所的設立、組織與管理 31
三、期貨結算所的會員分類 31
四、期貨結算所的主要業務 32
第五節 期貨經紀公司 32
一、期貨經紀公司的設立 32
二、期貨經紀公司的主要業務 32
三、期貨經紀公司分類 33
四、經紀人的概念 33
第六節 期貨合約交易者 34
一、期貨合約交易者的分類 34
二、期貨投機者的積極作用 35
練習與思考 35
第四章 期貨投機與套期保值原理 37
**節 期貨投機的概念和作用 37
一、期貨投機概述 37
二、期貨投機的作用 39
第二節 期貨套期圖利 40
一、跨期套利數學分析模型 40
二、跨市場套利數學分析模型 42
三、跨商品套利數學分析模型 45
第三節 期貨套期保值的基本原理 49
一、套期保值的基本概念 49
二、套期保值的分類 50
三、套期保值結果的評價尺度及相關經濟學假設 50
四、賣出套期保值分析模型 51
五、買入套期保值分析模型 53
六、套期保值者在保值的同時可能失去的機會 55
七、不直接交割期貨的原因 57
第四節 基差交易 58
一、買方叫價的基差交易分析模型 58
二、賣方叫價的基差交易分析模型 62
練習與思考 69
第五章 金融期貨 71
**節 利率期貨的產生與發展 71
一、IMM90天國庫券期貨合約標準簡介 72
二、IMM指數 72
三、IMM指數與實際報價的關系 72
四、浮動盈虧的計算 73
五、交割 74
六、短期利率期貨的套期保值 74
第二節 中長期利率期貨 75
一、合約舉例 75
二、報價方式 76
三、理論債券和合資格債券 77
四、交割 77
五、*便宜債券 79
六、中長期利率期貨的套期保值 80
第三節 股票價格指數期貨 80
一、股票價格指數及其計算 81
二、股票價格指數期貨合約舉例 82
三、買賣一張股票價格指數的實質 84
四、用股票價格指數期貨進行套期保值 85
第四節 外匯期貨 86
一、外匯概述 86
二、外匯期貨的產生與發展 87
三、外匯期貨合約 88
四、外匯期貨套期保值的應用 89
第五節 天氣期貨 90
一、天氣期貨合約條款 91
二、取暖指數和制冷指數 91
三、應用取暖指數期貨和制冷指數期貨進行套期保值 92
第六節 碳排放權期貨 93
一、碳排放權期貨的產生 93
二、碳排放期貨合約 94
三、中國碳排放權交易市場特征 96
練習與思考 98
第六章 期權市場 103
**節 期權市場的產生與發展 103
一、期權市場的發展簡史 103
二、期權交易發展中的重大事件 105
第二節 期權的基本概念及功能 107
一、期權的基本概念 107
二、期權的分類 109
三、期權的功能 112
第三節 標準化的期權合約 113
第四節 期權交易 117
一、期權交易指令 117
二、撮合與成交 118
三、對沖平倉 118
四、交易成本 119
五、期權交易風險 119
第五節 期權交易的優勢與劣勢 120
一、期權交易與期貨交易的比較 120
二、期權的優越性 121
三、期權交易的缺點 123
第六節 期權履約 123
一、履約程序 123
二、期權履約的方法 124
第七節 期權交易保證金 127
一、一般原理 127
二、保證金制度 128
三、期權結算與期貨結算的差異 132
四、每日結算原則 133
練習與思考 135
第七章 期權定價與交易策略 137
**節 期權定價 137
一、內在價值 138
二、時間價值 139
三、期權金與內在價值和時間價值的關系 140
第二節 影響期權定價的因素 141
一、標的物價格(S) 141
二、標的物價格波動率(σ) 142
三、履約價格(K) 143
四、距到期日剩余時間(T) 143
第三節 期權交易 144
一、買進看漲期權損益分析 145
二、賣出看漲期權損益分析 146
三、買進看跌期權損益分析 147
四、賣出看跌期權損益分析 148
第四節 期權套期保值 150
一、賣期保值 150
二、買期保值 152
練習與思考 156
第八章 金融互換 159
**節 互換市場的起源和發展 159
一、互換的概念 159
二、互換的起源 160
三、互換的產生和發展 162
第二節 互換的理論基礎 164
一、互換產生的理論基礎 164
二、互換交易合約的內容 165
三、互換交易的參加者 165
四、互換的功能 166
五、互換的種類 167
第三節 互換的交易機制 171
一、利率互換交易機制 171
二、貨幣互換交易機制 172
三、資產負債互換交易機制 176
第四節 互換的估值和定價 177
一、利率互換的估值和定價 177
二、貨幣互換的估值和定價 178
練習與思考 178
第九章 信用衍生產品 181
**節 信用衍生品簡介 181
一、信用衍生產品的定義 181
二、信用衍生產品發展簡史 182
三、信用衍生產品的特性 183
第二節 信用衍生產品的主要種類 183
一、信用違約互換 183
二、總收益互換 187
三、信用關聯票據 188
四、信用期權與信用價差期權 189
五、抵押債務憑證 190
第三節 信用增級與資產證券化 193
一、信用增級的分類 193
二、資產證券化 194
三、我國基礎設施公募REITs 195
四、信用衍生品的評價 200
五、信用衍生品助推了金融危機 201
練習與思考 202
第十章 數字貨幣 203
**節 當前貨幣和支付體系 203
第二節 數字貨幣的定義 205
一、加密貨幣：去中心化信用的不明朗的未來 205
二、加密貨幣的分布式賬本技術 206
三、評估無需許可加密貨幣的經濟局限性 209
第三節 NFT協議 212
一、NFT交易的實質 212
二、NFT的交易風險 213
三、NFT的應用 213
第四節 加密貨幣帶來的監管挑戰 214
練習與思考 217
第十一章 結構化產品 219
**節 結構化產品的一般特征 219
一、固定投資期限 220
二、本金保護 220
三、基于特定公式計算收益 220
四、衍生工具的角色 221
五、種類繁多的基礎資產組合 222
第二節 結構化產品的分類 222
一、以本金保護程度為基準分類 223
二、以風險程度高低為基準分類 223
第三節 我國結構化產品市場的發展 226
一、我國結構化產品市場發展歷史 226
二、我國結構化產品市場發展現狀 227
三、我國結構化產品發展的政策性建議 232
練習與思考 234
參考文獻 235
**節 金融衍生工具與基礎資產 1
一、金融衍生工具的含義 2
二、金融衍生工具的分類 2
三、金融衍生工具的特點 3
第二節 金融衍生工具的發展和功能 5
一、金融衍生工具的發展背景 5
二、金融衍生工具的功能 7
第三節 全球金融衍生工具交易概況 7
練習與思考 9
第二章 遠期利率協議概述 11
**節 遠期交易的產生與發展 11
一、遠期交易的產生 11
二、金融遠期合約 12
三、金融遠期定價 12
第二節 遠期利率協議 14
一、遠期利率的概念 15
二、遠期利率協議的術語 15
三、結算金的計算方法 16
第三節 遠期利率協議在利率風險管理中的應用 17
練習與思考 17
第三章 期貨市場概述 19
**節 期貨市場的發展、功能與分類 19
一、期貨市場的發展 20
二、期貨市場的功能 21
三、期貨市場的分類 22
第二節 期貨合約 24
一、期貨合約的概念 24
二、期貨合約舉例 26
第三節 期貨交易所 27
一、期貨交易所的主要功能 27
二、期貨交易所的設立、組織與管理 28
三、期貨交易所的會員分類 29
四、期貨交易所的主要業務 29
第四節 期貨結算所 29
一、期貨結算所的功能 30
二、期貨結算所的設立、組織與管理 31
三、期貨結算所的會員分類 31
四、期貨結算所的主要業務 32
第五節 期貨經紀公司 32
一、期貨經紀公司的設立 32
二、期貨經紀公司的主要業務 32
三、期貨經紀公司分類 33
四、經紀人的概念 33
第六節 期貨合約交易者 34
一、期貨合約交易者的分類 34
二、期貨投機者的積極作用 35
練習與思考 35
第四章 期貨投機與套期保值原理 37
**節 期貨投機的概念和作用 37
一、期貨投機概述 37
二、期貨投機的作用 39
第二節 期貨套期圖利 40
一、跨期套利數學分析模型 40
二、跨市場套利數學分析模型 42
三、跨商品套利數學分析模型 45
第三節 期貨套期保值的基本原理 49
一、套期保值的基本概念 49
二、套期保值的分類 50
三、套期保值結果的評價尺度及相關經濟學假設 50
四、賣出套期保值分析模型 51
五、買入套期保值分析模型 53
六、套期保值者在保值的同時可能失去的機會 55
七、不直接交割期貨的原因 57
第四節 基差交易 58
一、買方叫價的基差交易分析模型 58
二、賣方叫價的基差交易分析模型 62
練習與思考 69
第五章 金融期貨 71
**節 利率期貨的產生與發展 71
一、IMM90天國庫券期貨合約標準簡介 72
二、IMM指數 72
三、IMM指數與實際報價的關系 72
四、浮動盈虧的計算 73
五、交割 74
六、短期利率期貨的套期保值 74
第二節 中長期利率期貨 75
一、合約舉例 75
二、報價方式 76
三、理論債券和合資格債券 77
四、交割 77
五、*便宜債券 79
六、中長期利率期貨的套期保值 80
第三節 股票價格指數期貨 80
一、股票價格指數及其計算 81
二、股票價格指數期貨合約舉例 82
三、買賣一張股票價格指數的實質 84
四、用股票價格指數期貨進行套期保值 85
第四節 外匯期貨 86
一、外匯概述 86
二、外匯期貨的產生與發展 87
三、外匯期貨合約 88
四、外匯期貨套期保值的應用 89
第五節 天氣期貨 90
一、天氣期貨合約條款 91
二、取暖指數和制冷指數 91
三、應用取暖指數期貨和制冷指數期貨進行套期保值 92
第六節 碳排放權期貨 93
一、碳排放權期貨的產生 93
二、碳排放期貨合約 94
三、中國碳排放權交易市場特征 96
練習與思考 98
第六章 期權市場 103
**節 期權市場的產生與發展 103
一、期權市場的發展簡史 103
二、期權交易發展中的重大事件 105
第二節 期權的基本概念及功能 107
一、期權的基本概念 107
二、期權的分類 109
三、期權的功能 112
第三節 標準化的期權合約 113
第四節 期權交易 117
一、期權交易指令 117
二、撮合與成交 118
三、對沖平倉 118
四、交易成本 119
五、期權交易風險 119
第五節 期權交易的優勢與劣勢 120
一、期權交易與期貨交易的比較 120
二、期權的優越性 121
三、期權交易的缺點 123
第六節 期權履約 123
一、履約程序 123
二、期權履約的方法 124
第七節 期權交易保證金 127
一、一般原理 127
二、保證金制度 128
三、期權結算與期貨結算的差異 132
四、每日結算原則 133
練習與思考 135
第七章 期權定價與交易策略 137
**節 期權定價 137
一、內在價值 138
二、時間價值 139
三、期權金與內在價值和時間價值的關系 140
第二節 影響期權定價的因素 141
一、標的物價格(S) 141
二、標的物價格波動率(σ) 142
三、履約價格(K) 143
四、距到期日剩余時間(T) 143
第三節 期權交易 144
一、買進看漲期權損益分析 145
二、賣出看漲期權損益分析 146
三、買進看跌期權損益分析 147
四、賣出看跌期權損益分析 148
第四節 期權套期保值 150
一、賣期保值 150
二、買期保值 152
練習與思考 156
第八章 金融互換 159
**節 互換市場的起源和發展 159
一、互換的概念 159
二、互換的起源 160
三、互換的產生和發展 162
第二節 互換的理論基礎 164
一、互換產生的理論基礎 164
二、互換交易合約的內容 165
三、互換交易的參加者 165
四、互換的功能 166
五、互換的種類 167
第三節 互換的交易機制 171
一、利率互換交易機制 171
二、貨幣互換交易機制 172
三、資產負債互換交易機制 176
第四節 互換的估值和定價 177
一、利率互換的估值和定價 177
二、貨幣互換的估值和定價 178
練習與思考 178
第九章 信用衍生產品 181
**節 信用衍生品簡介 181
一、信用衍生產品的定義 181
二、信用衍生產品發展簡史 182
三、信用衍生產品的特性 183
第二節 信用衍生產品的主要種類 183
一、信用違約互換 183
二、總收益互換 187
三、信用關聯票據 188
四、信用期權與信用價差期權 189
五、抵押債務憑證 190
第三節 信用增級與資產證券化 193
一、信用增級的分類 193
二、資產證券化 194
三、我國基礎設施公募REITs 195
四、信用衍生品的評價 200
五、信用衍生品助推了金融危機 201
練習與思考 202
第十章 數字貨幣 203
**節 當前貨幣和支付體系 203
第二節 數字貨幣的定義 205
一、加密貨幣：去中心化信用的不明朗的未來 205
二、加密貨幣的分布式賬本技術 206
三、評估無需許可加密貨幣的經濟局限性 209
第三節 NFT協議 212
一、NFT交易的實質 212
二、NFT的交易風險 213
三、NFT的應用 213
第四節 加密貨幣帶來的監管挑戰 214
練習與思考 217
第十一章 結構化產品 219
**節 結構化產品的一般特征 219
一、固定投資期限 220
二、本金保護 220
三、基于特定公式計算收益 220
四、衍生工具的角色 221
五、種類繁多的基礎資產組合 222
第二節 結構化產品的分類 222
一、以本金保護程度為基準分類 223
二、以風險程度高低為基準分類 223
第三節 我國結構化產品市場的發展 226
一、我國結構化產品市場發展歷史 226
二、我國結構化產品市場發展現狀 227
三、我國結構化產品發展的政策性建議 232
練習與思考 234
參考文獻 235
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金融衍生工具與交易策略 作者簡介
楊璐
深圳大學經濟學院副教授、博士生導師，擁有CFA、CIIA、A類法律職業資格等相關證書;主要從事金融危機、金融風險管理和金融監管等領域的研究;承擔“金融衍生工具”“金融風險管理”等本科生課程以及“貨幣經濟學”“金融監管學”等研究生課程的教學工作;入選2023年斯坦福大學全球前2%頂尖科學家榜單;主持并參與國家自然科學基金項目、人文社會科學青年基金項目、廣東省自然科學基金項目與廣東省社會科學基金項目多項;作為第一作者或通信作者，在SSCI等雜志發表40余篇學術論文，參編《金融風險管理》教材1部。
王曉玲
深圳大學經濟學院副教授,碩士生導師;主要從事金融衍生工具、金融風險管理等相關課程的教學與研究，為金融學專業本科生開設“金融衍生工具市場”專業核心必修課十余年;曾獲省級優秀課程案例、省級優秀在線課程、校級優秀本科課程等多項教學榮譽;公開發表學術論文20余篇，主持并完成國家社科基金1項、廣東省社科項目1項、深圳市社科規劃項目2項。楊璐
深圳大學經濟學院副教授、博士生導師，擁有CFA、CIIA、A類法律職業資格等相關證書;主要從事金融危機、金融風險管理和金融監管等領域的研究;承擔“金融衍生工具”“金融風險管理”等本科生課程以及“貨幣經濟學”“金融監管學”等研究生課程的教學工作;入選2023年斯坦福大學全球前2%頂尖科學家榜單;主持并參與國家自然科學基金項目、人文社會科學青年基金項目、廣東省自然科學基金項目與廣東省社會科學基金項目多項;作為第一作者或通信作者，在SSCI等雜志發表40余篇學術論文，參編《金融風險管理》教材1部。
王曉玲
深圳大學經濟學院副教授,碩士生導師;主要從事金融衍生工具、金融風險管理等相關課程的教學與研究，為金融學專業本科生開設“金融衍生工具市場”專業核心必修課十余年;曾獲省級優秀課程案例、省級優秀在線課程、校級優秀本科課程等多項教學榮譽;公開發表學術論文20余篇，主持并完成國家社科基金1項、廣東省社科項目1項、深圳市社科規劃項目2項。
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